朋友寄來他看到的找股心法,希望我寫成自動交易的程式給他用,他看來的心法共有三個規則如下:
- 20日均線上彎 (代表中線上股價是走高的)
- 布林通道缺口上下打開
- 股價漲超過上通道已經第二天了
他說這三個規則是他看文章時抄下來的,寫的人說這是勝率很高的交易策略。
我仔細地研究這三條規則,我想這個策略是要尋找那些先前盤整,現在漲勢很明確的股票。
怎麼說呢?
我們來看看布林通道的公式:
Input: price(numericseries), length(numericsimple), _band(numericsimple); BollingerBand = Average(price, length) + _band * StandardDev(price, length, 1);
根據上述的公式,我們可以看得出來,布林通道的的值是股價的移動平均線再加上N個股價的標準差。
我們先來看一下標準差的公式:
input: thePrice(numericseries), Length(numericsimple), DataType(numericsimple); Value1 = VariancePS(thePrice, Length, DataType); if Value1 > 0 then StandardDev = SquareRoot(Value1) else StandardDev = 0;
從上面這個公式我們可以看得出來,標準差是變異數的開根號
那什麼又是變異數呢?
input: thePrice(numericseries), Length(numericsimple), DataType(numericsimple); variable: Period(0), sum(0), avg(0); VariancePS = 0; Period = Iff(DataType = 1, Length, Length - 1); if Period > 0 then begin avg = Average(thePrice, Length); sum = 0; for Value1 = 0 to Length - 1 begin sum = sum + Square(thePrice[Value1] - avg); end; VariancePS = sum / Period; end;
從上面這個公式,我們可以看得出來,變異數是每一個價位跟平均價的差的平方之總和。
我們用一張圖來表達上述的意思
根據這個公式,變異數就是把每一點到平均線的差的平方加總起來除以計算天數,這個數字愈大,代表股價的波動愈大。標準差則是把標準差開根號,統計學上教我們,如果股價的波動是屬於一種常態分配,那麼股價的波動範圍,有超過95%的機率會在正負兩個標準差之內。
而布林值的概念就是代表如果股價是呈現常態分配,那就有95%以上的機率,股價會在這個通道裡頭波動。
了解布林值的概念之後,我們來看上面的三個選股原則
我們會發現,如果布林通道缺口(上通道與下通道的距離)上下打開,那就代表標準差從很小變大,根據上面的公式,這種情況代表
1.先前股價的波動很小
2.這幾日波動變大了。
而20日均線上彎則代表短線上股價是上漲的,至於股價漲超過上通道已經第二天了,則代表這次的上漲是玩真的,才能出現黑天鵝現象。
所以根據這樣的思維,我寫了以下的腳本送給我朋友
input:length(20); variable:up1(0),down1(0),mid1(0),bbandwidth(0); up1 = bollingerband(Close, Length, 2); down1 = bollingerband(Close, Length, -2); mid1 = (up1 + down1) / 2; bbandwidth = 100 * (up1 - down1) / mid1; if bbandwidth crosses above 5 and close > up1 and close> up1[1] and average(close,20)>average(close,20)[1] then ret=1;
這個腳本符合他的這三個選股原則
以下的股票就是昨天符合這三個選股原則選出來的股票,今天盤中的股價表現
我們可以發現,是有股票漲的很兇猛,但短線勝率其實並沒有特別的突出,不過如果拉長來看,這種股票如果出現在長期下跌之後,往往是一種空頭翻多頭的反轉訊號。
我的觀察是,根據這個方法選出來的股票,基本上都是屬於盤整後有點上漲的股票,但這些股票,有些其實屬於假突破,股價還在盤整格局中,如果因為這個策略而跳下去買,反而容易追到高點。
那要如何分辨那些是假突破呢?
我的觀察點有幾個
1.量有沒有放大?有放大代表人氣真的有流進來
2.先前的整理夠不夠久。上通道與下通道走窄的時間夠不夠近且平
以上是我對最近頗熱心的布林通道的一些觀察,大家不妨在程式上加些價量的濾網,可以更精準也挑到會漲的股票,祝大家長期穩定也操作順利
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