投信大買的獲利能力創新高股

By | 2024-01-29

毛利率或營益率創多年來新高有沒有意義? 最近我在研究這個問題時發現,如果搭配近期漲幅不大及投信買超的話,有一定的勝率及報酬率,今天就來跟大家分享這個我觀察到的現象。

首先分享兩個腳本:

一、毛利率或營益率創長期新高

settotalbar(28);
value1=GetField("營業毛利率","Q");
value2=GetField("營業利益","Q");
input:period(28,"過去N季");
if value1=highest(value1,period)
or value2=highest(value2,period)
then ret=1;

二、最近N日漲幅小於M%

input:period(10,"計算區間");
input:ratio(10,"最低漲跌幅");

value1 = rateofchange(close,period-1);
if value1 < ratio then ret=1;

outputfield(1,value1,1,"區間漲跌幅");

上面這個是系統內建的腳本。

接下來是投信買超的部份,

我用的條件是投信買超大於500張。

這三個條件合在一起,回測所有非KY的普通股,停損停利都設為7%,過去七年的勝率接近六成,時間加權報酬有190%,算是有一定的超額報酬,代表如果一檔股票毛利率創七年新高,近期漲幅不大,且投信站在買方,是頗值得我們留意的。

接下來我加上幾個濾網:

一、毛利率大於5%。畢竟如果毛利率太低,創七年新高的意義就不大。

二、收盤價小於150元。 高價股跟毛利率的相關性就沒有那麼大了。

加上這兩個濾網,勝率跌到57%,但報酬率達到321%。

我發現,投信買超不夠力,最好加上代操也買超,所以再加上前十大券商合計買超佔成交量一成以上,以及成交量大於1000張這兩個條件。

加上去之後,勝率達到61%,總報酬率也達到600%。

以上大致是我對於毛利率或營益率創多年來新高的研究,有興趣的朋友可以再進一步作調整,祝大家封關前的每個交易日都賺大錢。

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