投信積極買超股

By | 2023-03-10
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最近美股表現往往受到FED緊縮政策及地緣政經因素影響，變數較多，反而是投信看上的中小型股，走勢相對凌厲，所以我來介紹一個跟投信相關的選股策略：投信積極買超股。

這個策略是我同事開發的，核心概念是挑出符合以下條件的股票：

一、投信近三日買超張數佔成交量減當沖張數的比例要超過5%

二、近一日買超的張數必須是前三日買賣超張數絕對值的八倍以上

三、投信持股比例在0.1~1%之間，不能太多也不能完全沒有

綜合這三個條件寫出來的腳本如下：

Input:SPeriod(3); 
Var:Amount(0),Ratio(0); 

// 計算 
Amount=GetField("投信買賣超","D"); 
Ratio=100*Summation(Amount,SPeriod)
/Summation(V-GetField("當日沖銷張數"),SPeriod);

//---------------------------------------- 

// 投信集中度>5% 
Condition101=Ratio>=5;
// 投信今日大幅度買超 
Condition102=GetField("投信買賣超")
>=8*Highest(absvalue(GetField("投信買賣超")[1]),SPeriod);
// 投信今日買超 
Condition103=GetField("投信買賣超","D")>0; 
// 投信持股比例0.1~1%
Condition104=GetField("投信持股比例","D")<1.0 and GetField("投信持股比例","D")>0.1;

// 個股條件(籌碼相關) 
if Condition101 and Condition102 and Condition103 and Condition104 Then 
Ret=1;

用這個腳本去回測過去七年，停損停利都設為7%，回測報告如下圖：

這是一個可以長期帶來穩定報酬的交易策略，而且有很大量的交易訊號，大家可以再依著個人的交易經驗，加上其他的過濾條件，提昇這個策略的勝率及報酬率，小編這只能算是拋磚引玉。

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