有量的中小型股才是操作者的核心標的

By | 2016-06-13
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是不是盤好的時候買什麼都一樣?我寫了一個腳本如下，就是當大盤週線在月線之上時，個股不需要其他條件就直接進場。

if average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價"),5)>
average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價"),20)
then ret=1;

首先我拿這腳本來跑所有股票

060904

看這回測報告就知道，就算大盤很好，亂槍打鳥還是會輸的很慘。

接下來我用同樣的腳本跑權值股及中型100成份股，底下是回測報告

060905

原本認為權值股及中型100會比較貼近大盤，實際上去跑回測反而輸的更慘

權值股不見得能順著大盤上漲，那麼我就不跑大型股，換作來跑股本１０億以下的小型股，一共有719檔，底下是回測報告。

060906

勝率只有36.51%，總報酬雖然很好，但那是總交易次數推出來的，基本上算是隨波逐流。

 

最後還是用我最常用的有量的中小型股下去跑（五日均量超過1000張,股本小於40億)，下面是回測報告。

060907

這個勝率41%，然後淨值上下波動的幅度沒有前幾種大，意思是盤如果不錯，這些股票是能漲的，但如果盤不好，這些股票還是會跌的很慘，可是我們漲的時候停利用10%，跌的時候停損用5%，也就是贏一次就可以抵掉輸了兩次，也因此三年下來才會出現5366%的總報酬率，但3年7706次的總交易次數還是太多，一年平均進場２５００多次，一個月平均進場200次，一天進場１０次，實在是太多了。

但從上面的實測，我們可以確定一點:” 有量的中小型股，是在大盤上漲時，最有機會展現一段多頭行情股票群體”

 

因此，我的思考的方向改成，”在大盤表現不錯的時候，透過一些方法，在這個群體中，找出真正轉強的股票”，試著濾掉那些無謂的交易次數。

例如以下的這個腳本

condition1 = GetField("投信持股")[1]<=1000 and getField("投信買賣超")[1]=0;

if H>H[1]
and TrueAll(condition1[1],60)
and GetField("投信買賣超")[1]*C>1000
and average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價"),5)>
average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價"),20)
then ret=1;

 

這個腳本就是在大盤好的時候，去尋找投信才剛剛介入的有量中小型股，

它的回測報告如下

060908

我們會發現，過去三年，才出現42次的觸發交易，淨值也不會像波浪一樣，呈現太大幅度的上下震盪，而是基本穩定往上走。

 

這樣的方法就是透過一個有效的策略，過濾雜訊，找出真正值得交易的訊號。

 

 

 

 

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