在產業輪動的行情裡,追強勢股,一直是市場顯學,江湖傳言在追強勢股時,最好挑毛利率高的,今天我們就來驗證這個江湖傳言有沒有道理。
這裡我用CMI指標來找強勢股:
Input:Period(10); Var:CMI(0),AvgCMI(0); // 計算 CMI=100*(C-C[Period-1])/(Highest(H,Period)-Lowest(L,Period)); AvgCMI=average(CMI,6); // CMI趨勢向上 if trueall(CMI>=65,3) and AvgCMI>=81 and Bias(7)<4 and Average(GetField("成交金額(億)","D"),5)>=0.1 then ret=1;
我們從上述的腳本中可以了解,CMI指標是以區間收盤價的價差當分子,以該區間最高價與最低價的價差當分母,所以如果股票愈強勢,這個數字應該愈接近100。
在上述的腳本中,我們挑最近三天CM超過65。
且近6日CMI平均大於81的股票,當成強勢股的基本條件。
但這裡我加了兩個濾網:
一、Bias(7)<4
也就是近七日的乖離率要<4,意思是雖然要挑強勢股,但也不要挑那些已經噴太遠的。
二、近五日成交金額平均大於1千萬元。
這是考量到流動性,不要去追到那些賣不出去的股票。
下圖是這個腳本過去七年,停損停利都設7%,跑所有普通股的回測報告:
這個報告顯示追那些夠強勢且尚未噴出的股票,果然是一個有不錯勝率的概念。
如果再加上毛利率要大於30%的條件,回測報告如下:
勝率略增但總報酬率明顯增加,這表示江湖傳言要追強勢股,盡量挑毛利率比較高的,這個說法是有其道理的。
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