江湖傳說解密系列(2)：追強勢股是不是該挑毛利率高的？

By | 2024-02-19
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在產業輪動的行情裡，追強勢股，一直是市場顯學，江湖傳言在追強勢股時，最好挑毛利率高的，今天我們就來驗證這個江湖傳言有沒有道理。

這裡我用CMI指標來找強勢股：

Input:Period(10); 

Var:CMI(0),AvgCMI(0); 

// 計算 
CMI=100*(C-C[Period-1])/(Highest(H,Period)-Lowest(L,Period)); 
AvgCMI=average(CMI,6); 

// CMI趨勢向上 
if trueall(CMI>=65,3) and AvgCMI>=81 and Bias(7)<4

and Average(GetField("成交金額(億)","D"),5)>=0.1

then ret=1;

我們從上述的腳本中可以了解，CMI指標是以區間收盤價的價差當分子，以該區間最高價與最低價的價差當分母，所以如果股票愈強勢，這個數字應該愈接近100。

在上述的腳本中，我們挑最近三天CM超過65。

且近6日CMI平均大於81的股票，當成強勢股的基本條件。

但這裡我加了兩個濾網：

一、Bias(7)<4

也就是近七日的乖離率要<4，意思是雖然要挑強勢股，但也不要挑那些已經噴太遠的。

二、近五日成交金額平均大於1千萬元。

這是考量到流動性，不要去追到那些賣不出去的股票。

下圖是這個腳本過去七年，停損停利都設7%，跑所有普通股的回測報告：

這個報告顯示追那些夠強勢且尚未噴出的股票，果然是一個有不錯勝率的概念。

如果再加上毛利率要大於30%的條件，回測報告如下：

勝率略增但總報酬率明顯增加，這表示江湖傳言要追強勢股，盡量挑毛利率比較高的，這個說法是有其道理的。

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