盤不錯的時候，冷門股量暴增到多少值得留意?

這一波不少原本默默無聞的中小型股，在出量後大漲，我想試著透過回測，去探究量要爆增到多少，才算是多頭號角已響起，回測的結果是，單日成交金額3億台幣，對一檔一整個月成交量都不到1億的公司來說，就是一個值得參考的多頭訊號。

我的測試腳本的撰寫的邏輯如下圖

對應的腳本如下:

value1=GetField("成交金額");
if trueall(value1[1]<=100000000,20)
and value1 cross over 300000000
and close > close[1]
and tselsindex(10,7)=1

then ret=1;

這當中用了一個我自己寫的大盤多空函數叫作Tselsindex，它的對應腳本如下:

input:length1(numeric);
input:lowlimit(numeric);
 
if countif(GetSymbolField("tse.tw","外資買賣超金額","D")>0,length1)
>= lowlimit
then value1=1
else
value1=0;
tselsindex=value1;

這麼寫，是讓系統在過去十天裡有七天外資買超的時候回傳1。

我這個腳本去回測中小型股的股票，出場是設在訊號出現之後的第十天出場，如果不考慮大盤(把tselsindex那一行拿掉)，過去三年的回測報告如下:

過去三年共出現52次交易機會，雖然勝率五成左右，但明顯是贏的時候贏的多，輸的時候輸的少，所績效才能大漲小回。

如果考慮到大盤多頭才進場，把tselsindex=1這一行加進去，回測報告如下:

勝率明顯提昇，平均每筆交易的報酬率比不考慮大盤多空時要高出1%

如果把回測的時間拉長到從2011年初到現在，績效沒有這三年好，但也是不差的。

如果暴量的標準降為2億呢? 下圖是跑近三年資料的回測報告

交易的次數會多出很多，但勝率就被拉下來了。

從以下的測試，我們可以說，如果一檔過去二十個交易日，單日成交金額都不到一億的股票，如果最近一個交易日，成交金額已超過3億，那麼在多頭市場，這樣的股票，是很值得留意的，但如果單日成交金額不到3億，那就友達以上，戀人未滿了。