股票便宜到大股東進場去買的選股策略

By | 2023-05-11
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前兩日有提到，大股東對自己的股價往往會有一個設定的底線價，跌破那個底線價大股東就可能會進場買，也根據這樣的想法寫了一個選股策略：股價低於10年低點平均值且籌碼被收集

這個策略的勝率很高，但就是出的訊號不多，我原本就想要根據這樣的思維，寫一個可以挑出更多股票的交易策略。

剛好這兩天有朋友指教說，籌碼被收集未必代表是大股東，也可能是特定主力或法人，而且用股價低點的絕對值當大股東進場的底線，也未必有道理，因為大股東的底線可能隨著公司對前景的看法而有所改變。

於是我調整一下選股策略，用股價低於每股自由支配現金加淨值當作價值型投資的標準，寫了一個大股東站在買方的進場時機腳本，形成了一個選股策略。

股價低於每股自由支配現金加淨值的腳本如下：

value1=getField("稅前息前折舊前淨利", "Q");
value2=getField("資本支出金額", "Q");
value3=getField("股本(億)", "D");
value4=(value1-value2)/(value3*10);
//每股自由支配現金
value5=getField("每股淨值(元)", "Q");
if (value4*4+value5)>close*1.5
and value4>0
then ret=1;

outputfield(1,value4*4+value5,1,"每股淨值+自由現金");
outputfield(2,value4*4,1,"每股自由現金");
outputfield(3,value5,1,"每股淨值");

 

大股東站在買方的腳本如下：

value1=GetField("關鍵券商買賣超張數","D");
value2=getField("關聯券商買賣超張數", "D");
value3=getField("地緣券商買賣超張數", "D");
if GetField("內部人持股比例","M")
>GetField("內部人持股比例","M")[1]
or GetField("大戶持股比例","W",param := 1000)
>GetField("大戶持股比例","W",param := 1000)[1]+0.5
or value1>=500
or value2>500
or value3>500
then ret=1;
outputfield(1,GetField("內部人持股比例","M"),0,"內部人");
outputfield(2,GetField("內部人持股比例","M")[1],0,"前期內部人");
outputfield(3,value1,0,"關鍵券商");
outputfield(4,GetField("大戶持股比例","W",param := 1000),1,"千張大戶比例");
outputfield(5,GetField("大戶持股比例","W",param := 1000)[1],1,"前期千張大戶比例");

 

 

另外再加上三個基本條件：

一、收盤價小於80元

二、股本大於20億元

三、過去五年每年EPS都超過0.5元

我把符合這五個條件的策略，拿去回測過去七年，停損停利都設為10%，回測報告如下圖：

超過七成的勝率，有435次的總交易次數，重要的是，代表股價跌到大股東進場買這樣的概念，是真的有意義的。

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