大環境變數多，市場上有不少人在鼓吹作當沖，當沖佔成交量比重往往超過40%，但根據統計，過去兩年到今年第一季，整體當沖交易都虧錢，所以如果寫出會賺錢的當沖策略，變得很重要。
剛好從這週一起，公司內部舉辦當沖策略黑客松，小的也試著寫看看，接下來這陣子就來跟大家分享寫當沖策略的心路歷程。
分享心得一： 出場程式
要寫當沖策略程式，首先必備的是出場腳本，如果是跑分K，我的出場腳本如下
if time>=132000 then ret=1;
因為XQ的語法裡，要有成交量，當根K棒才會跑回測，現實交易裡，也是有量才能成交，所以我跑1分K及5分K都是設只要time超過13點20分就出場，小的我跑不少策略，碰到一些冷門股，往往從13：20分起到13：30分，都沒有成交，這種程式一回測，出場點往往就變成隔天，甚至幾天後了，所以用這個腳本出場還得考慮跑的標的最好不會連好幾分鐘都沒有成交量。
如果是跑日K的策略雷達，我的出場程式變成下面這一個：
if currentTime>132000 then ret=1;
這是因為在XQ語法裡如果是跑日K，跑逐筆洗價時，要用Currnettime，不能用time，這點要先跟大家說明清楚。
分享心得二： 當沖腳本的撰寫，還是從盤後高機率會上漲的股票開始
我一開始，卯起來所有的當沖腳本，都用所有的普通股去跑，其結果慘不忍睹，後來我想到，近來市場上非常有名的當沖客，他是在開盤前，把他寫的一堆子高勝率短線交易腳本所選出來的股票，再拿去跑當沖策略。
也就是說，要用那些原本短線上漲機率就相對高的股票才去跑當沖策略，我們常說作交易要用長線保護短線，而當沖則是要用短線去保護極短線。
舉個例子，過去常跟大家分享過我們AI小組研究出來的心得，如果過去30天跌超過28%，反彈的機會就很大。
如下面的回測報告：
過去七年，有接近七成的機率，股票近30天跌超過28%之後，會反彈超過兩成。
於是，我寫了一個當沖策略如下：
if getField("股本(億)", "D")<60
then begin
value1=getField("買進特大單金額", "1");
value2=getField("賣出特大單金額", "1");
value3=value1-value2;
if date<>date[1]
then value4=0
else value4=value4[1]+value3;
if time<090500
and close*1.01<closed(1)
and value4 > 10000000
then ret=1;
end;
這個策略用1分K去跑，意思是如果股本小於60億，然後在開盤5分鐘內，股價比前一日收盤價跌了1%以上，但買進特大單比賣出特大單累計多了300萬以上就進場。
我把這個策略當進場策略，把13點20分出場常出場策略，然後去跑近30日跌幅超過28%的股票，回測報告如下：
這個策略是去拿勝率極高的選股法所選出來的股票，去搭配一個當沖策略。
以這個策略為例，近期很弱的股票，開盤股價下跌，但一開盤特大單卻有明顯的買超，說不定是一個不錯的翻空為多的進場點。
下圖就是智原這檔股票在符合下跌選股條件後，去年多次符合這個當沖策略的圖：
今天先跟大家分享到這裡，隨著黑客松的進行，小弟有什麼新的發想，再來跟大家討論。
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