選股策略與短線交易策略的整合操作

By | 2022-08-01
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這陣子因著大環境變數較多的關係，介紹較多的短線交易策略，網友反映，大部份的短線策略，如果去跑所有普通股，出的訊號太多，勝率也很難往上拉，如果讓短線策略去跑特定選股策略，又往往因著符合選股策略的股票太少，而很少有交易訊號，這一篇試著把幾個選股策略組合成一個策略，取各選股策略的聯集，看看能不能出現較多的交易訊號，又能把勝率拉到一定的水準。

以下是我把多個選股策略取聯集的腳本，這個腳本不難寫，就是把原本單獨跑的選股策略，用or 取其聯集：

condition1=false;
condition2=false;
condition3=false;
condition4=false;
condition5=false;
condition6=false;


//近期有法說會且關鍵券商買超
// 14日內有法說會
if DateDiff(GetField("法說會日期"), Date)<14 
and DateDiff(GetField("法說會日期"), Date)>0
// 關鍵券商買超
and GetField("關鍵券商買賣超張數","D")>0
then condition1=true;

//地緣券商連續5日買超
if trueall(GetField("地緣券商買賣超張數","D")>200,5)
and close>20
and close<200
and volume<10000
then condition2=true;

//大跌後長黑後的長紅
if close*1.2849<close[30]
//波段下跌超過28.49%
then begin
if close[1]*1.05<close[2]
//前天下跌超過5%
and close>1.05*close[1]
//昨天上漲超過5%
and close>20
then condition3=true;
end;

//平台三角形整理後突破
value81=lowest(low,90);
if value81=low[89]
and highest(high[1],90)<=value1*(1+25/100)
and close crosses over highest(close[1],90)
then condition4=true;

//好久不見的五連陽
if trueall(close>close[1],5)
and barslast(trueall(close>close[1],5))[1]>60
and getField("投信買賣超", "D")>volume*0.05
then condition5=true;

//用月營收預估的低本益比
value1=GetField("月營收","M")
+GetField("月營收","M")[1]+GetField("月營收","M")[2];//億
outputfield(1,value1,1,"近三月營收合計(億)");
value2=GetField("營業利益率","Q");
outputfield(2,value2,1,"營業利益率");
value3=value1*4*value2/100;
//用最近三個月的營收乘以最近一季營業利益率來估算全年本業獲利
value4=GetField("最新股本");//億
variable:FEPS(0);
FEPS=value3/value4*10;
//用這樣估算的本業獲利來算預估的EPS
outputfield(3,FEPS,2,"預估本業EPS");
if feps<>0 
then value5=close/feps;
outputfield(4,value5,"預估本益比");
input:pe(6,"預估本益比上限");
if value5<pe and value5>0
and linearRegSlope(volume,5)>0
and getField("投信買賣超", "D")>volume*0.06
then condition6=true;
if condition1 or condition2 or condition3 or condition4
or condition5 or condition6
then ret=1;

在這個腳本中我一共用了六個選股策略，每一個如果用停損停利7%去回測，勝率都能維持不錯的水準，整合起來的回測，過去五年也能保持不錯的水準：

最重要的是，取這樣的聯集之後，這五年的交易次數高達5000次，就不用擔心可以拿來跑策略雷達的選股策略沒有太多股票會觸發的問題了。

下一篇我再來跟大家介紹，當我把這六個選股策略挑出來的股票，再搭配短線策略時， 進場作短，然後看看這樣的交易手法，在當下這種盤勢中，能否奏效。

這只是小弟的一點嘗試，大家可以試著把自己珍藏的選股策略取聯集，再搭配特定的策略雷達去跑看看，我也會持續這樣的嘗試，如果有不錯的結果，再來跟大家報告。

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