上週跟大家分享的追漲停隔兩日沖交易策略,迴響蠻大的,主要是想要知道,那些隔日沖大戶,在追漲停時,除了像是MACD黃金交叉之類的指標,有沒有其他選股的秘訣,今天就來跟大家討論這個話題。
目前市場上在作隔日沖的大戶,北部有幾個做很大,再來就是市場很有名的虎尾幫及嘉義幫,嘉義幫還有分老F4與新興大戶,這些人最大的特點都是有行情才做,沒有行情都放假去,畢竟追漲停最重要的就是要人氣鼎盛有人追價。
除了多頭才入市之外,另外也不是什麼股票漲停都追,這些隔日沖大戶都有自己專屬的選股心法。
先前介紹的漲停+MACD黃金交叉,最大的問題就是最大區間虧損蠻大的,大到難以承受,下面是我寫的另一個類似腳本的回測報告:
雖然報酬率大的嚇死人,但光MDD -41%,就讓人知道不能真金白銀這樣玩。
於是我試著寫了一個程式,來猜猜這些大戶怎麼過濾那些漲停的股票。
以下是我寫的腳本樣本:
value1=getField("股本(億)", "D"); //value2=getField("董監持股佔股本比例", "M"); //value3=getField("月營收", "M"); value4=getField("法人買賣超張數"); //value5=getField("分公司買進家數", "D"); //value6=getField("分公司賣出家數", "D"); //value7=getField("外資買賣超張數"); //value8=getField("投信買賣超張數"); //value9=getField("綜合前十大券商買賣超張數", "D"); //value10=getField("殖利率", "D"); if close=getField("漲停價", "D") and value1<20 and value4[1]>200 then ret=1;
這個樣本是只追那些股本小於20億及前一日法人買超達到200張以上的公司,但上面我用getfield來引用各種欄位,看看這些欄位對追漲停的個股有沒有特殊的意義,我家可以透過類似的方法,找出那些過濾條件對於追漲停這個交易手法,是有提升勝率或降低風險的效果。
以上面這個腳本為例,回測過去三年,其回測報告如下:
最大區間虧損率就降到-14.6%,這樣的MDD應該是大家比較承受得起的數字。
類似這樣的作法,大家可以自己試看看,除了籌碼、股本之外,技術指標如布林值等等,也是一個可以嘗試的方法。
未來如果有機會,我也再來分享我嘗試後值得跟大家報告的方法。
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