昨天跟大家分享了近30個交易日如果下跌達到28.49%之後，近20天內出現反彈，以及反彈幅度達到6.5%的機率超過八成，這樣的數據還無法實戰。
因為如果不停損，當個股繼續往下探底時，我們可就會一直的失血，萬一其中一檔讓我們在反彈之前就陣亡了，那麼勝率再高也沒有啥用。
所以最好的作法是，我們開始尋找其他的跡證，可以在個股符合30天下跌28.49%的前提下，當出現特定現象時，勝率會更高。
如果我們找到多個這樣的不同跡證，就可以在同一時間持有多檔符合條件的個股，這樣一分散持股，就算其中一檔挫掉了，其他持股還是可以把虧的補回來，而且整個投資組合也不至於輸到讓我們陣亡。
基於這樣的思維，我開始去尋找大跌後各種反彈跡證，今天跟大家介紹的是長黑後的長紅，我寫的腳本如下：
if close*1.2849<close[30] //波段下跌超過28.49% then begin if close[1]*1.05<close[2] //前天下跌超過5% and close>1.05*close[1] //昨天上漲超過5% then ret=1; end;
跟昨天的回測作法一樣，停利是6.5，不停損，回測過去五年，最大同時進場次數無限制。
這樣回測下來，總交易次數是1376次，勝率是92.2%，回測十年，勝率還有88%，這代表如果符合30天跌超過28.49%的前提下，又出現長黑後的長紅，那後市至少反彈6.5%，或是20天後能比目前收盤價高的機率是非常高的。
後續如果有機會，我可以陸續再跟介紹這種符合一定下跌幅度後，高勝率的跡證，大家也可以自己試試看。
最後回答一下網友的提問，反彈多少天跌多少%後勝率最高，不是用參數最佳化逼出來的，雖然小編我許願這個功能很久了，但我們家RD覺得運算量實在太大了，所以先動手在優化回測的引擎，希望讓效能更強大之後再來嘗試。
那這數字是怎麼出來的呢？其實是我們AI小組的同仁，拿了大PM給的一些個股的特徵值下去跑模型後，過濾到最後，去除掉與股價後市預測能力低的特徵值之後，得出來的數字。
類似的情況，其實也可以跑出外資買超連續幾天、買超過多少後的上漲機率最高。
這些研究的經驗，其實都是一段段摸索的過程，比較確定的是，我們是可以在【XQ量化平台】中，透過策略的撰寫，作數據的分析，找出一些高勝率的跡證，回頭讓AI模型去演算，在多策略，多特徵值相互交錯運作下，能否得到更高的預測能力。這次跟大家介紹的抄底相關數據就是這麼來的。
我知道市場上對量化交易，大部份的人都是半信半疑，但在美股，超過六成的交易量是來自量化交易，這表示顯然透過數據分析去預測股價，是一個有蠻大市場力量在進行的事情。
這幾年排名前20大的避險基金，絕大多數都有用量化在作交易，我們覺得走量化應該是一條可以深入研究的選擇。
最近得到的一些產出與回饋，更加深了我們的信心。
今年市場變數多，量化碰到黑天鵝通常都不大妙，不過從數據中找出稍縱即逝但高機率重覆出現的交易機會，這樣的研究方式，還會是小編接下來努力的方向。