用技術指標來追求超額報酬，是一項流傳已久的技術，我有位優秀的同仁用CMI市場波動指標來作這件事，效果蠻好，來跟大家分享他的作法。
先給大家看他寫的策略的回測圖：
接下來跟大家說明他的思路。
所謂的CMI指標，是用一段區間的最高價減最低價作為分母，用區間的收盤價差額當分子，然後再乘以100。
這個數字愈高，代表現在的收盤價離區間高點愈高，反之則是目前的股價愈接近區間的底部區。
其次，他也用到了乖離率這個指標。
所謂的乖離率，是以收盤價減去特定期間的移動平均作為分子，用特定期間的移動平均作為分母，再乘以100。
乖離率代表股價跟移動平均線的距離。
我同事發現，如果CMI近三天都在65以上，且6天的CMI移動平均超過81 但七天的乖離<4。
意思是股價離10天的高點很近，但這陣子都收接近區間高點，但股價還沒有噴發。
這樣的股價表現，作短多的時候會有不差的勝率。
以下是他寫的腳本：
Input:Period(10);
Var:CMI(0),AvgCMI(0);
// 計算
CMI=100*(C-C[Period-1])/(Highest(H,Period)-Lowest(L,Period));
AvgCMI=average(CMI,6);
// CMI趨勢向上
if trueall(CMI>=65,3) and AvgCMI>=81 and Bias(7)<4
and Average(GetField("成交金額(億)","D"),5)>=0.2
then ret=1;
這腳本過去七年停損停利設7%的回測報告如下：
交易次數2200次且勝率有61.7%，代表這樣的作法確實有超過報酬。
接下來我同學加上收盤價小於50元及近一日三大法人買超大於5% 這兩個條件。
他說他覺得50元以下的股票如果法人也進場，在技術面上出現上述的情況，會有較大的機率短線還有續漲高間。
這就是最上方回測圖所有的條件。
要加上什麼條件，每個人的看法未必相同，像我就喜歡挑高毛利且低總市值的股票，所以我設的濾網是毛利率大於30%，且總市值<200億，回測的結果如下圖：
勝率還好，但總報酬很迷人，只是今年下半年績效不大優。
大家不妨試試，自己來設條件，找出您的私房策略。
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