我常用的選股策略系列之36~長期低價的前績優股

By | 2022-03-29
今年的行情不好做,朋友建議我多注意去年沒有表現、但過往曾經有不錯業績的前任績優股。這些股票基期低、籌碼穩定,經過一陣子的調整,一旦業績重新出發,比較容易有表現。
剛好我一直有在用一個選股策略,挑這一類的股票,所以今天就來跟大家介紹這個策略。
這個策略的核心是兩個條件:
1. 過去N年裡有一年EPS超過M元。這代表這家公司過往曾經有不錯的表現,對應的腳本如下:
input:period(7,"年期");
input:l1(3,"eps");
value1=GetField("每股稅後淨利(元)","Y");
if trueany(value1>=l1,period)
then ret=1;
2. 過去X日股價都小於Y元,代表有一陣子股價並沒有突出的表現,對應的腳本如下:
input:period(400,"天期");
input:l1(30,"股價上限");
if trueall(high<=l1,period)
then ret=1;
符合這兩個條件的個股,基本上就符合過去曾有過輝煌、但目前表現不佳的條件。
這樣的股票,如果投信最近兩日買超合計佔成交量6%以上,代表這樣的公司可能有所轉機,所以投信才會又回頭買超。
此外,我再加上兩個條件
3. 股本<60億元 這樣的股本比較是投信可以主導的個股
4. 每股營收>20元 每股營收達到一定水準後,業績的回升比較容易反映在EPS上
以上就構成了這個選股策略的所有條件 (如附圖)
有興趣的朋友可以自己設定參數來回測看看,我是用「過去七年至少有一年EPS超過3元」,及「過去200天股價都小於40元」作為選股條件,停損停利都設7%,回測的結果總報酬率蠻可以的,勝率雖然不到三戰兩勝,但也有六成以上。
最主要是過去五年每年的年報酬率都是正的,MDD也小於20%,是一個我在找轉機股時,一定會用的選股策略。
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