我的選股中心使用心得(一)

By | 2022-12-28
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昨天提到關鍵券商是一個很值得參考的欄位，用它來了解大股東的動向，搭配其他指標來選股，勝率還不錯，今天就來跟大家介紹這個欄位及我因此而得到的一些心得

先來舉個例子

以前技術分析派常用MACD黃金交叉來挑股票

一般這樣的腳本可以這麼寫

input: FastLength(12), SlowLength(26), MACDLength(9);
variable: difValue(0), macdValue(0), oscValue(0);
SetInputName(1, "DIF短期期數");
SetInputName(2, "DIF長期期數");
SetInputName(3, "MACD期數");
MACD(weightedclose(), FastLength, SlowLength, MACDLength, difValue, macdValue, oscValue);
if oscValue Crosses Above 0
and volume>1000
then ret=1;

但我們用這樣的腳本去回測過去七年，停損停利都設7%，回測報告如下

雖然勝率有超過五成，但績效遠遠低於大盤

但如果我們再加上最近兩日，關鍵券商合計買超大於2000張這個條件，回測的結果如下

這樣的勝率及報酬率，都算很可以了

當然酸民一定會說，七年只有80個交易次數，交易次數太少

那麼我們試著把關鍵券商買超的下限降為1000張

以下是回測的結果

勝率差不多，但交易次數增加為155次，一年交易次數超過20次，總報酬率非常的高

這樣的情況不是特例，再舉一例

市場常用的一個交易策略是突破糾結均線

對應的參考腳本如下

input: shortlength(5,"短期均線期數");
input: midlength(10,"中期均線期數");
input: Longlength(20,"長期均線期數");
input: Percent(5,"均線糾結區間%");
input: XLen(20,"均線糾結期數");
input: Volpercent(25,"放量幅度%");
//帶量突破的量是超過最長期的均量多少%
variable: shortaverage(0);
variable: midaverage(0);
variable: Longaverage(0);
variable: AvgHLp(0),AvgH(0),AvgL(0);

shortaverage = average(close,shortlength);
midaverage = average(close,midlength);
Longaverage = average(close,Longlength);

AvgH = maxlist(shortaverage,midaverage,Longaverage);
AvgL = minlist(shortaverage,midaverage,Longaverage);

if AvgL > 0 then AvgHLp = 100*AvgH/AvgL -100;

condition1 = trueAll(AvgHLp < Percent,XLen);
condition2 = V > average(V[1],XLen)*(1+Volpercent/100) ;
condition3 = C > AvgH *(1.02) and H > highest(H[1],XLen);
condition4 = average(volume[1], 5) >= 1000; 
ret = condition1 and condition2 and condition3 and condition4 ;

直接拿這腳本去回測，回測結果如下圖

績效非常一般

但如果再加上近兩日關鍵券商合計買超佔成交量15%以上的這個條件，回測的結果如下

 

我舉關鍵券商這個欄位作例子，是跟大家說，我自己用選股中心這麼多年，最大的心得就是，有些欄位，很像主流投資學說的因子投資，符合這些欄位特定標準的股票，長期下來，是比大盤績效要好，也就是有所謂的超額報酬

我自己運用選股中心及我自己計算的一些數據，組合出一些高勝率的選股策略，這些策略愈多，彼此愈不相關，我就愈有機會找到較高機率上漲的股票

以上是我使用選股中心的第一個心得。

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