XQ量化平台,帶給使用者的,其實是電腦大量運算帶來的優勢,這是我在使用選股中心後,最深刻的體會。今天這一篇,我會舉例,跟大家說明,電腦如何協助我們,拿已公佈的數據,去預測未來即將公佈,且會帶給股價新波動的數據,從而形成一個具有長期獲利能力的交易策略
早年,我當研究員時,我們很習慣拿月營收來預估最近一季的獲利,當時我發現,有一些冷門小型股,從早先公佈的營收,可以預估到最近一季的獲利應該會不差,但市場往往會等到盈餘公佈時,才開始反映這樣的利多,所以如果我預先估出這些股票的盈餘可能比市場預期的高,然後在財報公佈日前提前佈局,往往會因此而賺到一筆資訊不對稱的錢。
但是冷門小型股這麼多,一檔一檔看,要花上好久的時間。
XQ選股中心的最大好處是,我可以透過電腦的過濾,精準的找到這些股票,甚至可以直接設定進場條件,連盤都不用看。
以下是我根據這個邏輯寫下的選股腳本
這個選股策略有幾個原則
一,挑股本小,成交量小的。 我這裡股本是訂20億以下,近五日成交量小於1000張
二,挑營收明顯成長的。我這裡設了兩個必要條件:近三個月月營收的月增率及年增率平均都要大於一成,但又怕營收成長不穩定,所以再設了連續三個月營收的月增率或年增率都要大於5%
三,挑毛利率大於一定水準的。因為如果低毛利率,營收成長對EPS的貢獻度會有限
四,挑營運規模有一定體量的。我這裡是挑年營業額超過20億,營業利益大於2億元的公司。因為符合這個條件的公司,如果還能有兩位數的成長,股價上比較容易獲市場認同。
五,進場時機我用簡單的MA黃金交叉。
input:length(10,"均線天期"); if close cross over average(close,length) then ret=1;
這個只是個人偏好,各位也可以在財報熱門季節前再啟用這個策略
我用這個策略去回測過去七年,停損停利都設7%,回測報告如下
長期的表現都算穩定,每年的交易機會平均有接近100次,表示有很大的優化空間,可以設定其他過濾條件來提高勝率,有興趣的朋友不妨動手試看看
我寫的交易策略當中,這種賺市場資訊落差錢的策略,表現一直都算穩定,當然會有黑天鵝,但停損機制設好的話,也不至於連本陣都著火
這一類的策略,說起來不是什麼高大上的複雜運算,勝率也未必有多高,但電腦省掉了人腦需要重覆做的功課,讓人力可以花在更具開創性的事情上,這是XQ選股中心帶來的改變。
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