這陣子一直都在跟大家介紹我常用的選股策略，有些朋友寄來一些自己寫的策略，問我可不可以幫他看一下，今天就舉個例子，來跟大家分享我自己在改善策略勝率時常用的三個小技巧。
在撰寫一個選股策略時，我們往往都是因為從書上、從網路上、從自己的觀察中，找到一些不錯的靈感，然後從這些靈感來出發。
舉個例子，我在看過投信認養小型股的報導後，寫過一個腳本，這個腳本共有三個條件：
一、投信持股比例<2.5%
二、股本<50億
三、近一日投信買超>100張
我想找出那些投信原本沒啥持股，但現在開始進場買進的股本不大的股票。
但光這三個條件，符合條件的交易次數太多，五年有5500個交易，然後最大區間虧損達到32%,這個策略需要被進一步修改。
於是我就使用了小技巧一：
從回測的交易裡輸錢的交易分析中，來觀察有沒有可以加的濾網。我按了回測報告的報酬率那一欄，讓系統幫我列出虧錢的股票，然後我發現，有些股票太冷成交量太低，有些股票則是股本太小，
所以我加了兩個條件：
1. 成交量要>500張
2. 股本要>10億
到這裡共使用了5個選股條件，這次的交易次數有稍為少一點，剩3942次，但最大區間虧損率還是有31.4%,這樣調整後的策略還是無法拿來實戰。
於是我試著運用第二個小技巧。
試試一些常用的、經常有效的選股條件過往在用籌碼選股時，發現ROE達到一定程度的股票，且過去幾年都穩定獲利的個股，與法人相關籌碼合併使用時，還蠻有用，所以我就新增兩個選股條件：
1. 年股東權益報酬率要大於10%
2. 連續三年EPS都大於2元
到這裡就用了7個選股條件。
這次回測的結果，交易次數縮小到1606次，勝率59%，但最大區間虧損還是達到29%。
而且2018年一整年總報酬率都沒有創新高，我非常不喜歡一整年都虧錢的交易策略，於是我使用第三個改善策略勝率的小技巧。
多試試混搭不同派別的思考方法目前這個策略是從投信做出發點, 但其實投信除了基金買賣超之外，有些也會負責代操，所以我就加上：
「近一日綜合前十大券商合計買超佔成交量10%」以上這個條件。
因為如果基金加上代操買的交易量超過一成，那就代表投信是玩真的，這次的回測效果有很明顯的提升。
除了交易次數降到663次之外，勝率站上六成之外，最大區間虧損也降到了2成，而且過去五年，每年都賺錢。
這個策略雖然因為勝率還不到我設定的三戰兩勝以上，還不能直接拿來實戰，但大家可以試著用上述三個小技巧，練習找出最終可以實戰的策略。
以上是我舉例跟大家分享改善策略勝率的三個小技巧。
但也要提醒大家，千萬不要為了優化而優化，如果搞到最後，每年平均交易次數只有不到20次，就算勝率再高，往往也是過度優化的結果，不見得在實戰上還能拿出來用。
新的一年變數比以往多，我還是會持續跟大家分享我在交易之路上犯過的一些錯誤及一些小小心得，祝大家新的一年裡操作愈來愈順利！
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