昨天跟大家介紹開高後如果出現價量背離時，作先賣後買當沖交易的腳本，收到好幾位網友的回饋及提問，今天這一集我們就來討論，這樣的作法，到底是不是一個可以進一步發展的交易策略。
下面這張圖，是今天討論的型態的示意圖。
基本元素有幾個：
一、0930前才作動作
二、1320時平倉
三、一分K收盤站上7%但不到8%時放空
四、成交價碰到漲停時停損
我們先來寫進場跟出場腳本。
進場腳本：
if time<093000 and close>closed(1)*1.07 and close<closed(1)*1.08 then ret=1;
這腳本的意思是如果開盤九點半之前，當日漲幅就超過7%，但還不到8%時就進場先賣後買當沖。
出場腳本：
if time>132000
or close=getField(“漲停價”, “D”)
then ret=1;
這個腳本的意思是收盤前出場或是一漲停成交就出場。
下面是我用這兩個腳本的回測設定畫面：
這裡用的是1分K，但出場一定要用模擬逐筆洗價，這樣才可以在一漲停成交就停損。
我們來看這個回測跑出來的最近幾個成交記錄：
當天大盤的走勢如下圖：
基本上沒有什麼大波動，但符合進場條件的個股，卻有11檔，其中中視進場了兩次。
其中有的當沖交易會賺到大錢，例如下面這檔：
也有的股票直接拉漲停被輒，停損出場：
這檔很慘，被軋了兩次。
當然也有一些是拉高後在高檔盤旋，雖然沒有漲停被迫停損，但在尾盤還是得認賠出場，像是下面這一檔：
所以用這個方式作先賣後買的當沖，就看當天有多少當拉回，多少當鎖上去，以5/15這一天為例，12次裡頭七次賺錢，五次賠錢，但虧得少，賺得多。
當然這種不加任何過濾條件的作法未必是最好的。
大家可以從標的，從盤中加上價量等過濾條件來進一步寫出更棒的當沖策略，但從今天的實驗來看，這種挑漲多的股票，先賣後買的當沖方式，是值得我們進一步深入研究的作法。
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