早先我的同事曾寫過一個策略，專門尋找過去144天，高低差沒有超過一成的股票，這種股票通常沒有量，當這樣的股票過去五天開始緩緩出量，且技術指標開始出現買進訊號時進場，勝率蠻高的。剛好因著推廣XQ量化平台到券商端時，總是會有人說反應說，技術指標的策略要怎麼寫才會賺錢，於是我就把同事寫的策略稍為改良一下，變成以下的選股策略，勝率真的蠻高的，高到我自己都害怕。
這個選股策略一共有兩個腳本，一個敘述，腳本一是近Ｎ日最高最低點差距小於Ｍ％，如果各位有要寫到區間盤整時，這是很常用的腳本。
Input:band1(10,"區間漲跌幅上限"),days(144,"盤整區間"); setbackbar(days+20); if absvalue(100*(Lowest(L,days) -Highest(H,days))/Highest(H,days))<band1 then ret=1;
另一個腳本則是ＤＭＩ出現買進訊號，這個腳本裡比較特別的是，天期是用５天，原因是因為條件裡有一個條件是成交量近五日都大於５００張，我們就看這五天ＤＭＩ的表現是否在出量時同步出現買進訊號
input:Length(５,"計算期數"); variable: pdi(0), ndi(0), adx_value(0); DirectionMovement(Length, pdi, ndi, adx_value); if pdi>pdi[1] and ndi<ndi[1] and Pdi crosses over Ndi then ret=1;
把這個選股策略去回測過去七年，停損停利都設為７％，回測報告如下：
這個策略過去七年只出過８８個交易訊號，但其中有７０個賺錢，勝率都快接近８０％，缺點是像２０２０年初疫情造成系統性大跌，就會很長時間挑不到股票。
而且，這個策略從去年的四月到現在，就沒有出現過任何的買進訊號。
意思是長期盤整後量開始增加，且技術指標出現買進訊號，是蠻值得留意作多機會的現象，但如果條件太嚴格，就無法形成一個可以實戰的交易策略。
於是我根據這樣的精神 ，調整了交易策略如下圖：
把盤整期間拉長，上下波動幅度放大，然後不必連五天成交量都要500張，這樣回測的結果如下：
交易次數提高到213次，平均一年有30次，勝率仍在7成以上。
有興趣的朋友，可以根據這個精神，打造您專屬的，更能實際作戰的策略。
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