程式交易在基金投資上的應用之三~烏龜交易法則

By | 2017-07-14
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今天是週末，分享一個比較不用傷腦筋的波段交易策略：烏龜交易法則。 這個法則的概念很簡單，就是在三日移動平均線突破55 日移動平均線且成交量增加，振盪幅度也增加時，進場作多，持有一段期間後出場。這個策略用在指數投資，基金投資上，都有三戰兩勝的佳績。

市場上關於烏龜交易法則的策略有不少，有的用週線，我是用日線，至於量能增加與震盪加大，我用的是成交量大於五日均量，以及ATR這個函數，所以寫出來的腳本如下

if average(close,3) crosses above average(close,55)
and volume> average(volume,5)
and atr(3) > atr(20)
and GetSymbolField("tse.tw","收盤價","W")
>average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價","W"),13)

then ret=1;

其中ATR這個函數的腳本如下

input: Length(numeric);
ATR = Average(TrueRange, Length);

它是用來計算一段時間內平均的震盪幅度，這裡的震盪幅度是用Truerange來計算

我拿這個腳本去回測ETF，如果進場後持有20天，回測報告如下

2017071401

過去五年裡，有227次交易機會，其中146次賺錢，80次虧錢，符合三戰兩勝的標準。

我拿這個腳本去回測加權指數，結果過去十年只出現九個交易訊號，其中七次賺錢，勝率雖高但樣本卻太少。

 

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