程式交易在基金投資上的應用之九~K值交易法則

有位高手說，他用K值跌破20進場，K值突破80出場的交易策略去投資台灣50，結果大賺了一筆，這算是一種很簡單易學的投資方法，所以我就跑程式把這個邏輯拿到各個市場去試，發現這樣的方法，具有可操作性，但有些眉角要留意，今天就跟大家分享我的研究結果。

首先當然是先寫出進場策略及出場策略，腳本分別如下

input: Length_D(5, "日KD期間");
variable:rsv_d(0),kk_d(0),dd_d(0);
stochastic(Length_D, 3, 3, rsv_d, kk_d, dd_d);
if kk_d crosses under 20
then ret=1;

上面是K值跌破20進場，下面是K值突破80出場

input: Length_D(9, "日KD期間");
variable:rsv_d(0),kk_d(0),dd_d(0);
stochastic(Length_D, 3, 3, rsv_d, kk_d, dd_d);
if kk_d crosses over 80
then ret=1;

把這兩個腳本拿去用台灣50跑回測，過去七年的回測報告如下

七年來一共有27次交易的機會，其中20次可以獲利出場，勝率很高。

如果去分析虧損的情況，會發現，這個策略正常的情況下，是急跌後才會出買進訊號，急漲才會出賣出訊號，所以通常是可以買在低點，賣在高點，但如果在大空頭市場，急跌後出現買進訊號，但行情出現大崩跌，就算後來反彈急漲，出現賣出訊號，但這時候的賣點也已經比進場點低。下面這張圖就是一個很好的例子

所以要使用這個策略，需要一個過濾大空頭市場的過濾器，所以我就把進場程式改寫成下面這個程式

input: Length_D(5, "日KD期間");
variable:rsv_d(0),kk_d(0),dd_d(0);
stochastic(Length_D, 3, 3, rsv_d, kk_d, dd_d);
if kk_d crosses under 20
and GetSymbolField("tse.tw","收盤價","W")
>average(GetSymbolField("tse.tw","收盤價","W"),13)
then ret=1;

拿加權指數週線站上13週均線作為進場的前提。結果回測報告如下