股市傳說實驗室18~暴量上漲是不是個作多訊號?

By | 2022-09-19

常常看到媒體上寫到: xx股暴量上漲,這暴量上漲好像是個進場的訊號,如果這是個進場訊號,那量要達到多少才叫暴量呢?價要上漲多少才算暴量上漲呢?我們今天來探討這個問題。

直接先說結論:根據實驗的結果,暴量上漲不管量增多少倍?成交值超過多少元?漲幅是多少?勝率都在五成上下,長期下來,會虧錢。

好像跟大家一般的認知不大一樣對嗎?

那麼要再加入什麼條件,暴量上漲才會變成一個值得參考的買進訊號呢?

我個人的經驗是,要再加上以下幾個條件:

一、暴量的動能要真的很強大

二、股本適中

三、投信有共襄盛舉

四、股價上漲的幅度沒有太大

基於這四點,我寫了一個腳本如下:

value1=GetField("成交金額(元)","D");
value2=GetSymbolField("tse.tw","成交金額(元)","D");
if value2<>0 then 
value3=value1/value2*100;
value4=GetField("股本(億)","D");
value5=GetField("投信買賣超","D");
setbackbar(20);
input:length(20);
variable:up1(0);
up1 = bollingerband(value3, Length, 2 );
if 
value4>10 and value4<40
//股本在10億到40億之間
and
value3 crosses over up1 
//資金流向突破布林值上限
and close>close[1]
//量暴增而且股價上漲
and close<close[1]*1.05
//但漲幅沒有非常大
and value5>200
//投信買超大於200張
and value1>80000000
//成交值大於8000萬
then ret=1;

 

 

 

我拿這個腳本去回測過去五年的所有股票,停損停利都設7%,回測報告如下圖:

這個腳本雖然勝率只有56%,五年總報酬達到200%,交易次數夠,但不至於過度交易,MDD-25%稍大了些,但還在可以忍受範圍。

各位可以以這個腳本為基礎,加上其他的過濾條件,應該可以打造您專屬的暴量上漲策略。

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