市場有個江湖傳說，說如果連續兩天融資大減，合計減超過100億，那麼代表融資在被大規模斷頭，這是一個大盤落底的訊號。
今天的任務就是來回測看看，這樣的傳說有沒有道理
以下是我寫的腳本
value1=getField("融資增減");//單位:元
input:band1(100,"融資減少金額");//單位:億元
value2=value1[2]+value1[1];
if -(value2)/100000000>band1
then ret=1;
這腳本是如果過去兩天的融資減少金額合計超過100億元，那隔一天後進場
我拿這腳本去回測過去12年，停損停利都設為8%，結果共出現10次訊號，其中七次可以抄底成功
在2020年之前，一共有四次抄底的機會，四次都能獲利出場，但在2020年之後到現在，一共出現六次交易機會，但賺錢及虧錢的次數是一樣多，代表這個江湖傳說是老人家限定版，現在好像不大管用
以下是失敗案例的其中兩次的K 線圖
第一次是2020年3月17日
第二次是2021年5月6日
看來這個規則在近幾年疫情及地緣政治因素等消息的作用下，有可能會太早進場
為了更符合這兩年的情況，我把腳本修改如下
value1=getField("融資增減");//單位:元
input:band1(150,"融資減少金額");//單位:億元
value2=value1[2]+value1[1]+value1;
if -(value2)/100000000>band1
then ret=1;
改成近三個交易日合計融資減少了150億元，這樣一改，交易次數剩下8次，但其中七次都賺錢，勝率達到87.5%，2020年後也只有疫情那次摃龜，其餘都獲利出場
所以我現在的想法是，如果連續三天合計加起來融資減少超過150億，那麼該就是很值得參考的抄底時點