雲端策略中心精進版之10~天價上影線穿低賣出訊號

By | 2016-09-23
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我有個朋友，看到股票漲多了，他就想去空，前陣子被大立光軋的天天在Line上面哭爹喊娘，我建議他等到個股敗相已露時再空，今天要跟大家介紹的交易策略，就是尋找敗相已露的股票，短空操作。

所謂敗相已露的股票，就是那種多頭一路全面獲勝，就在大家氣勢如虹的時候，突然被狠狠的打了一巴掌，然後開始有些人從多方轉成空方，就好像一場舞會快散場了，有些人知道多頭音樂快停了，開始往門口移動。

這樣的股票，具有幾個特徵

1.創長期高價時，最高價比開盤價要高出3%以上

2.但收盤價低於開盤價。等於當天衝進去的通通套牢

3.當最新一日的收盤價跌破創新高當天的最低價，代表開始有人奪門而出，這時候

就是所謂的敗象已露。

我寫了一個腳本來挑出符合上述特徵的股票

if GetSymbolField("TSE.TW","收盤價")
<average(GetSymbolField("TSE.TW","收盤價"),10)
then begin
setbackbar(255);

variable:Kprice(0);
if H > O*1.03 and C <O and H = SimpleHighest(H,255) then Kprice = L;
//找出創一年期天價上影線當天的最低價

condition1 = c crosses below Kprice;
//今天收盤價跌破天價當日的最低點
condition2 = average(volume[1], 5) >= 500;
//前五日的均量有超過500張
ret = condition1 and condition2;
end;

在回測上，因為只是短空策略，所以我設定為進場後五個交易日後出場。我用來回測的是不大賺錢的中大型股，它的選股條件有兩個

1.股本超過10億

2.最近三年每年eps都小於0.7元

091113

我拿它來回測過去三年，回測報告如下

091114

其實要符合這些條件的股票並不多，過去三年才出現了91次，其中51次賺錢，40次虧錢，迷人的是，最大區間虧損不到30%，總報酬率是140%，這代表的是，敗相已露的股票，就算反彈，也無法輕易克服上面被套的賣壓。

這是一個勝率雖然不到六成，但多賺小輸的策略。

 

 

 

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