在程式交易圈，烏龜交易法則是大家耳熟能詳的交易概念，它的核心精神應用在交易上，可以衍生出勝率很高的交易策略，今天我們要談的就是烏龜交易法則用在波段作空的策略。
烏龜交易法則，又稱為海龜交易法則，它的核心在於如果股價突破N日來的最高價就作多，如果跌破N日來的最低價就作空。
至於這個N要用多少，則看您是作長還是作短，也看您是應用在什麼樣的金融商品。
我自己的經驗，如果在台股要波段作空，這個N可以選擇100
我寫了以下的這個腳本來作為烏龜交易法則的應用腳本
condition1=false;
condition2=false;
if getsymbolfield("tse.tw","收盤價")
<average(getsymbolfield("tse.tw","收盤價"),10)
//大盤屬於空頭格局
then begin
if L=lowest(L,100)and barslast(L=lowest(L,100))[1]>100
then condition1=true;
//創百日新低且上一次發生時是在100個交易日之前
if average(volume[1], 5) >= 1000
then condition2=true;
//五日移動平均量大於千張
if condition1 and condition2
then ret=1;
end;
因為是波段作空，所以在跑回測時，商品設定我選的是不大賺錢的大型股，出場我設20天之後
以下是跑三年數據的回測報告
過去三年用這個腳本共出現73個交易機會，其中51個賺錢，22個虧錢，勝率快接近7成，更可貴的是最大連續虧損率只有15%，這代表這個交易策略不會讓你淪落到連續一直虧錢的天人交戰中。
從這個腳本就可以了解到，其實交易策略不一定要很複雜，有的時候交易需要的反而是嚴格的紀律及執行力。
