融券回補日前主力大戶蠢蠢欲動

By | 2023-06-29
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大家早安，最近是除權息旺季，在除權息之前，會有個融券回補日，強制將先前向券商借賣出的股票買回來還證券商。

運用這個制度，我們就可以思考適合的交易策略，這個策略的概念就是在融券回補日前融券餘額張數及使用率都創高，但近期有主力買進的跡象，且這個買進量相對較大，那就表示主力資金是在做多，但市場卻在放空。

在這種情況下，如果這只股票的股價創下近期新高且漲幅相當大，但卻沒有太多的上攻壓力，那就意味著如果你選擇做空這只股票，通常你會蒙受虧損。勝率更高的情形則是如果整個市場處於多頭行情，那麼這種情況下做多的機會就相對較高。

1.10日<融券最後回補日<60日
2.3日主力買超數量總計>3日總量*0.08
3.融券餘額張數創5日新高
4.融券使用率創5日新高
5.今收盤價創5日新高+實體紅K棒(漲幅>3%的紅K+上引線比例<1%)
6.大盤指數在均線之上

Condition1=trueall(V>500,5);
// 融券最後回補日距今<60日 且 至少還有10日(大於)
Condition2=DateDiff(GetField("融券最後回補日"), Date)<60
and DateDiff(GetField("融券最後回補日"), Date)>10;

// 3日主力買超數量總計>3日量和*0.08
Condition3=summation(GetField("主力買賣超張數","D"),3)>0.08*summation(V,3);

// 融券餘額張數創5日新高
Condition4=GetField("融券餘額張數","D")=Highest(GetField("融券餘額張數","D"),5);

// 融券使用率創5日新高
Condition5=GetField("融券使用率","D")=Highest(GetField("融券使用率","D"),5);

// 今收盤價創5日新高+實體紅K棒(漲幅>3%的紅K+上引線比例<1%)
Condition6=C>Highest(H[1],5) and (C-O)/O>0.03 and (H-C)/C<0.01;

// 大盤指數在均線之上
Condition101=GetSymbolField("TSE.TW","收盤價")>average(GetSymbolField("TSE.TW","收盤價"),5);

Condition100=Condition1 and Condition2 and Condition3 and Condition4 and Condition6 and Condition101;
// 篩選
If Condition100 Then Ret=1;

 

這個策略的概念就是以上述的方式，利用特定的欄位和數據來進行交易決策。
7年回測結果如下，當然，您可以根據自己的需要利用XQ豐富的欄位進行調整內容發展出屬於自己的交易策略。

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