自從計算大盤多空對策分數之後，我就拿它來制定期指選擇權的交易策略，當指數從谷底翻揚，我就買價外的call，反之則是買價外的put。
這麼做之後，也就更專心的發展跟大盤相關的指標。
這兩天，試了一個不算複雜的算法，有點意思，就提出來跟大家報告一下。
我觀察到，如果把指數五日移動平均當做一個數值，把它拿來再做一次五日平均，再把這兩個數字最近十天的差額加總起來，這數字有點意思。
我把這個數字當成一個自訂指標，腳本如下:
value1=average(close,5); value2=average(value1,5); value3=value1-value2; value4=summation(value3,10); plot1(value4);
這個自訂指標在XQ上畫成的圖有如附圖。
這指標很有意思的地方有幾點
1.它是領先指標。500點以上作頭後，指數也作頭。負500點左右見底後指數也見底。
2.它大部份的時間都在正 500跟負500之間震盪。
3.當它由正轉負或由負轉正時，代表了一個趨勢的被確認。
4.當數字在零到250附近游走，代表的是一個整理格局。
拿這個指標來看現在的台股指數，我會覺得多頭趨勢才不過被確認多幾天，指數並未過熱到出現反轉訊號，所以雖然指數接近8400的今年高峰區，但我倒沒有像前幾次那麼的偏向空方。
這指標對我而言，有意思的是正負五百點的上下區間，加權指數代表的是整體台灣股市多空雙方的總意見，它出現這麼規律的震盪極限，倒是蠻出乎我意料之外。
XS平台上線以來，透過這樣的運算，我愈來愈能理解為何主要市場，量化交易佔總體成交量的比例會超過五成，連我這個數學爛到爆的傢伙，都可以隨時透過一些簡單的語法，尋找市場波動的韻律，以及對應的交易策略。