Author Archives: 發財橘子

自從計算大盤多空對策分數之後，我就拿它來制定期指選擇權的交易策略，當指數從谷底翻揚，我就買價外的call，反之則是買價外的put。

這麼做之後，也就更專心的發展跟大盤相關的指標。
這兩天，試了一個不算複雜的算法，有點意思，就提出來跟大家報告一下。

我觀察到，如果把指數五日移動平均當做一個數值，把它拿來再做一次五日平均，再把這兩個數字最近十天的差額加總起來，這數字有點意思。

我把這個數字當成一個自訂指標，腳本如下:

value1=average(close,5);
value2=average(value1,5);
value3=value1-value2;
value4=summation(value3,10);
plot1(value4);

這個自訂指標在XQ上畫成的圖有如附圖。
這指標很有意思的地方有幾點
1.它是領先指標。500點以上作頭後，指數也作頭。負500點左右見底後指數也見底。
2.它大部份的時間都在正 500跟負500之間震盪。
3.當它由正轉負或由負轉正時，代表了一個趨勢的被確認。
4.當數字在零到250附近游走，代表的是一個整理格局。

拿這個指標來看現在的台股指數，我會覺得多頭趨勢才不過被確認多幾天，指數並未過熱到出現反轉訊號，所以雖然指數接近8400的今年高峰區，但我倒沒有像前幾次那麼的偏向空方。

這指標對我而言，有意思的是正負五百點的上下區間，加權指數代表的是整體台灣股市多空雙方的總意見，它出現這麼規律的震盪極限，倒是蠻出乎我意料之外。

XS平台上線以來，透過這樣的運算，我愈來愈能理解為何主要市場，量化交易佔總體成交量的比例會超過五成，連我這個數學爛到爆的傢伙，都可以隨時透過一些簡單的語法，尋找市場波動的韻律，以及對應的交易策略。

十二點之後跌破今天多次觸及但未跌破的低檔區

尾盤再來當沖是一種風險較高的行為，但由於股價往往這個時候才會有較大幅度的波動，因此，我還是想介紹幾種尾盤發生的變化種類。
今天介紹的這種，是一整天都在盤整，上下震幅不到2%，但十二點之後，突然創下今天以來的最低點。

 這種分時走勢有幾個注意事項
1.在十二點之前，有超過三次破底但立馬反彈。這代表賣壓是有的，但沒有急著殺。
2.反彈走不高，因為上頭有賣壓在放籌碼。
3.就這樣多空堅持到十二點之後。
4.十二點之後再度創下今天第四次以上的新低。這代表空方今天要賣的股票沒賣完，開始把價格往下調，吸引要逢低承接的買盤。
5.如果買盤不夠，最後就會出現殺尾盤。
6.如果日線上也同步是跌破多日來低點，這樣的分時圖殺尾盤的機率就更大。
以下是公司高手寫的參考腳本。

最後囉嗦一句，十二點以後作當沖真的要藝高人膽大的才能做，好處是有前面三小時的走勢資料做參考，這是屬於比較進階的當沖手法，初學者要多看少作， 或是用小小部位先練功夫就好。

if Date<> Date[1] then KBarOfDay = 1
else KBarOfDay+=1;
variable:TouchLowCounter(0),HLRatio12(0),tLow(0);
if Time > 93000 and Low = lowest(Low,KBarOfDay-1)
then TouchLowCounter+=1;
{9:30以後觸低次數}
if Time <120000 then
begin
HLRatio12 = ((q_DailyHigh-q_DailyLow)/q_RefPrice)*100;
{12:00以前高低點波幅}
tLow = q_DailyLow;
{記下低點}
end;
if date=currentdate and Time > 120000
and touchLowcounter > 3
{今日 12:00之後多次觸及低點}
and HLRatio12 <2 and tLow > q_RefPrice *0.98
{波幅在2%內且12:00前還沒跌超過2%}
and Low = q_DailyLow {來到今日低點時觸發}
then ret=1;

在諸多先賣後買的當沖策略中，跟人性最有關係的，莫過於是這個策略。我們在股票上漲時通常不會想賣，會有想賣股票的念頭，常常是股票由漲變跌的時候，因為股票漲我們會想賺更多，貪婪主導了我們的決策，股票在跌的時候，恐懼主導了我們的行為，因為我們害怕愈虧愈多。所以當股票開高後跌破平盤時，持股者的心態一下子從貪婪變成恐懼，這時候持股信心最容易動搖。如果這時候反彈時又站不回平盤，那麼賣壓湧現就很合理了，如果這檔股票又不是屬於逢低會有投資性買盤介入的股票，那麼先賣再買的當沖機會就會出現。

以下附上公司高手針對這個策略所寫的腳本

if barfreq <> "Tick" then RaiseRuntimeError("請設定頻率為TICK");
variable:BarNumberOfToday(0); if Date <> Date[1] then
BarNumberOfToday=1 else BarNumberOfToday+=1;{記錄今天的Bar數}

if date=currentdate and date[10] =Date and {今日曾經大漲}
Close > Close[10]*1.015 then condition1=true else condition1=false;

if condition1 and close[1] >= q_RefPrice and close < q_RefPrice then
condition2 =true else condition2 =false;
{大漲後曾跌破平盤}

if condition2 and close = q_RefPrice then condition3 =true
else condition3 =false;
{跌破後曾回到平盤}

if q_Last = q_DailyLow and condition3 {來到今低且前面各種狀況皆成立}
then ret=1;

前幾天都是介 先買後賣的當沖型態，主要是因為現股當沖的遊戲規則是如此，但反正盤下可追空的股票都開放到1200檔了，有信用戶的朋友當沖先賣後買也大體都能適用在大部份的股票，再加上指數連三黑，為了應景，就先來介紹先賣後買的型態好了。

先買後賣我喜歡挑早盤在盤下的股票，同樣的，先賣後買時，我喜歡挑開高的股票。
今天跟大家介紹的是當天開高後一整天都價量背離的股票，這種股票代表市場追高的意願很低，反而是賣方變的積極。
附圖就是一個例子
這種股票通常到了尾盤時，就是多空重要分水嶺，有幾個原因
1.早上追高的可能要作個了結
2.一整天都逢高在賣的尾盤還有多少要賣?
3.如果已經漲了很多天而追高無量，主力會不會先走一趟，攤低成本?

在我的經驗裡，一檔漲了好一陣子的股票如果開高後是急殺後再緩漲，而且盤中追高無量，那麼殺尾盤的機率就很大。

以下是高手寫的腳本，特別是價量背離這一段，寫的極精采，在其他地方也用得到。

if barfreq <> "Min" then RaiseRuntimeError("請設定頻率為分鐘");
var:PV(0),NV(0);
{計算價量背離定義之正向量與負向量}
if Date <> Date[1] then
if Close > Close[1] then PV=volume else if Close < Close[1] then NV=Volume
else
if Close > Close[1] then PV+=volume else if Close < Close[1] then NV+=Volume;

if currenttime > 123000 and {12:30以後}
q_last < q_DailyHigh *0.98 and Close < q_RefPrice and Close[1] >= q_RefPrice and
{從高點往下跌2%破平盤}
NV > PV *3 {價量背離}
then ret=1;