Author Archives: 發財橘子

多頭走勢剛剛開始(濾除盤整的趨勢化操作)

我們在應用趨勢化指標時,最怕的情況就是明明是盤整,但卻出訊號,這種情況在移動平均線的黃金交叉上屢見不鮮。所以有另一種作法就是在價格突破十日平均時,再檢視這十天的盤是不是處於盤整情況,如果是的話就把它濾掉,這樣出來的趨勢訊號應該就會比較靠譜。

根據這樣的精神所寫的腳本如下

input:n1(10);
input:n2(10);

setinputname(1,"計算區間");
setinputname(2,"短天期移動平均");
value1=absvalue(close-close[n1-1]);
value2=summation(range,n1);
if value1=0
 then return
else
 value3=value2/value1;
 value4=average(value3,n2);

if value4<=10
and close crosses over average(close,10)
then ret=1;

以下是這個策略出訊號的一個例子

C49

在多頭市場的回測報告

C48

交易訊號很多,勝率也不差,不過最好是搭配其他的策略一起看,不然可能會過度交易。

市場趨勢轉上

一目均衡表是從日本流傳來到台灣的一個技術分析工具,透過一些不同天期高低點平均價的計算,計算出股價移動的基準線及轉換線,以及不同計算方式的前移指標,然後如果股價跟這些線出現黃金交叉,就代表股價開始進到多頭的格局中。

根據上述精神所寫的腳本如下

value1=(highest(high,9)+lowest(low,9))/2;//轉換線
value2=(highest(high,26)+lowest(low,26))/2;//基準線
value3=(value1+value2)/2;//前移指標A
value4=(highest(high,52)+lowest(low,52))/2;//前移指標B
if close crosses over value1 
and close crosses over value2
and close crosses over maxlist(value3,value4)
then ret=1;

以下就是個例子,我們可以看到,一目均衡表的好處是有可能在多頭啟動的第一時間就會出現訊號。

C46

這個策略在多頭市場的回測報告如下

C45

出現訊號的次數超級多,最好是跟其他策略一起搭配來觀察。

百日來首次創百日新高

如果最新的價格是最近一百日以來第一次創過去百日以來的新高,最近一百個交易日,都沒有出現創百日新高這樣的事情發生,那就代表整個情勢可能不同以往。

對應的腳本如下

input:period(100,"計算創新高區間");
if close=highest(close,period)//股價創新高
and barslast(close=highest(close,period))[1]
>100
then ret=1;

以下是一個符合上述腳本的例子

C44

很多時候,這代表的是一個長期多空架構改變的情勢。

多頭市場的回測報告如下

C43

出現的次數不是很多,但勝率很高,缺點是如果是處於末升段時才出現訊號,下跌的幅度也會很大,這個策略比較適合在起漲及主昇段時使用。

震盪走高

當價格波動幅度創近二十日來的新高且股價創十日來新高,代表這商品的多空雙方開始比較有比較激烈的攻防,而且是由多方獲勝,這有點像股票的浮額被洗出場,換手成功。

遵循這樣概念,對應的腳本如下

value1=high-low;
value2=highest(value1,20);
if value1>value2[1]
and value1>value1[1]
and close=highest(close,10)
then ret=1;

以下是一個上述腳本出現的交易訊號例子

C42

如果在多頭市場,四十天後出場,回測報告如下

C41

如果這樣的情況是出現在初昇段或主昇段,後市上漲的機率較大,如果價格已經大漲過兩波以上,再出現這種訊號,就不必予以理會。

突破股價波動均勢(ATR通道突破)

在技術分析上,有一個常被使用的指標叫作真實波動區間True Range,ATR就是真實波動區間的平均值。當一個市場水波不興一陣子之後,如果價格上漲超過平均真實波動區間的兩倍,那就代表行情可能要開始發動了。

以下就是遵循上述概念所寫的腳本

input:period(20,"計算truerange的區間");

value1=average(truerange,period);
value2=average(close,period)+2*value1;
if close crosses over value2
then ret=1;

以下就是其中的一個例子

c40

在多頭市場的回測報告如下

c39

這個策略會出現超多的訊號,所以最好要過濾一下,一定要挑那些先前波動很小的,且最好之前有大跌過一陣子的,不然可能在高檔整理後在頭部區進場

 

循環由下往上翻

如果我們相信市場總是盛極必衰,否極則泰來,那麼我們可以透過循環指標,去計算價格波動的循環變化,然後在循環從下正要翻上時,進場買進。

以下是對應的腳本

input:period(20);
input:delta(0.5);
input:fraction(0.1);

variable:price(0);
variable:alpha(0),beta(0),gamma(0),bp(0),i(0),mean(0);
price=(h+l)/2;
beta=cosine(360/period);
gamma=1/cosine(720*delta/period);
alpha=gamma-squareroot(gamma*gamma-1);
bp=0.5*(1-alpha)*(price-price[2])+beta*(1+alpha)*bp[1]-alpha*bp[2];
mean=average(bp,2*period);

if mean crosses over 0
then ret=1;

下面這個是很標準的例子

c38

如果在多頭市場,回測報告如下

c37

這個策略的麻煩在於,如果是在景氣谷底時,各個標的都會同時出現出現買點,資金就會被分散。

上漲天數變多

如果我們計算不同時間長度裡的上漲天數,然後用短天期裡的上漲天數去減長天期的上漲天數,這個值如果大於三,代表短天期裡的上漲天數多很多,而長天期與短天期差距的天數裡,大都在下跌,像是如果近十天的上漲天數比近二十天的上漲天數多三天,那就代表這十天之前的那十天大都在下跌,這樣的策略,可以找出之前一直在下跌,最近則開始上漲的股票

上述的概念可以寫成以下的腳本

input:count1(20);
input:count2(10);

value1=countif(close>close[1],count1);
value2=countif(close>close[1],count2);
value3=value1-value2;
if value3 crosses over 3 then ret=1;

下面這個就是很典型的例子

C36

把這樣的腳本在多頭市場拿去回測

C35

這也是一個下檔風險較低的策略,因為之前是連跌的情況,所以要再持續重挫的機率相對較低。

KD低檔黃金交叉

KD低檔黃金交叉是大家很熟悉的技術指標應用,用在基金市場上,如果這個訊號出現在初昇段修正結束的主昇段起漲時,會不不錯的回報及勝率。

這個策略的對應腳本如下

input: Length(9), RSVt(3), Kt(3), Bound(30);

SetInputName(1, "計算期數");
SetInputName(2, "RSVt權數");
SetInputName(3, "Kt權數");
setInputName(4, "邊區");

variable: rsv(0), k(0), _d(0);

Stochastic(Length, RSVt, Kt, rsv, k, _d);
 
if k < Bound and k crosses over _d 
 
then ret=1;

以下就是初昇段修正結束後出現KD低檔黃金交叉的例子

C34

把這個策略拿來多頭市場回測,為了完整賺到主昇段,出場設四十天後

C33

在多頭市場應用這個策略是OK的,不過最好是慎選處於初昇段修正完的標的。

盤整後價量齊揚

盤整後上漲,在基金投資上,常常是一個不錯的進場訊號,如果在上漲的時候,成交量又能夠是過去二十日均量的兩倍以上,那就代表追價的買氣是夠強大的,這樣的訊號就可能更靠譜。

根據這樣的想法,可以寫成以下的腳本

input:period(20,"盤整區間");
value1=highest(high[1],period);
value2=lowest(low[1],period);
if value1<value2*1.05 then begin

if close >close[1]*1.005
and volume>=average(volume,20)*2
then ret=1;
end;

以下是用這個腳本挑出來的標的

C20

把這個策略拿去回測,報告如下

C19

在多頭市場上是有一定的勝率,這策略跟其他策略一樣,踫到空頭市場時,最怕一出量之後利空一來,就又被打下來了,所以這個策略一樣得善設停損點。

出現攻擊仰角

一個趨勢的成形,必須對應出現空方潰不成軍的現象,這個現象會具體表現在價格出現較大幅度的上漲,凌厲的走勢代表空頭全面潰敗的景象。 於是,我們可以把區間的漲跌幅換算成上漲的角度,一旦角度夠陡,那就代表多空已分出勝負。

根據這樣的想法,可以寫出以下的腳本

input: period(40,"計算區間");
value1=rateofchange(close,period);
//計算區間漲跌幅
value2=arctangent(value1/period*100);
//計算上漲的角度
if value2 crosses over 35
then ret=1;

符合這個腳本的標的如下

c18

當股價與四十天前的漲幅相比,上漲的角度超過35度,就會出現進場訊號。

這個腳本在多頭市場的回測報告如下

c17

從回測報告來看,這個策略在多頭市場可以挑到強勢市場,但在空頭市場就要小心使用,因為反彈時也會出訊號,然後可能就會買到最高點了。