上週五的一根長黑，對於研究K線型的人來說，它具備了包括K棒收最低等多個K線型態上偏空的訊號，這些訊號，過往出現後，下跌的機率有多大? 我們是否該開始偏空操作了? 我們來看看過去發生這種事的時候，後市是怎麼走的?
上週五的這一根K棒，在K棒型態學上，有幾個意義
1. 它收最低。
2.它一舉跌破前幾日的低點
3.它是高點比前一天高，低點比前一天低且比昨天下跌的空頭包絡線
而且，這三個訊號同一天出現且在一大段漲勢之後，從直覺及經驗上來看，大盤拉回的壓力很大。
我寫了一個腳本，想要找出過往出現這種情況時，大盤後市會怎麼走，但我發現，過去三年，大盤並沒有同時符合這三種情況過，所以我只好把這三種情況分別測試，以下是我測試的過程。
首先，我把這三種情況寫成腳本如下:
condition1=false; condition2=false; condition3=false; input:period(60); input:days(6); if highest(high,period)>lowest(low,period)*1.07 and high*1.05>highest(high,period) //高點離波段最高點不遠 //波段漲幅達一定水準 then begin //=====空頭包絡線=========== if high=highest(high,days) //高點創近期最高價 and low=lowest(low,days) //低點創區間最低價 and close<close[1] //收盤下跌 then condition1=true; //====收盤收最當日最低點========= if close=low then condition2=true; //====盤整後一舉跌破前幾日低點 if highest(high,days)<lowest(low,days)*1.05 and close cross under lowest(low[1],days) then condition3=true; if condition1 or condition2 or condition3 then ret=1; end;
我拿這腳本去跑加權指數，訊號出現後作空，五天後回補，回測的結果如下:
在過去三年，加權指數在上漲後出現上述三種空頭訊號其中任何一種的次數是31次，但如果因為這樣就進場作空，一週之後，賺錢的次數只有9次，22次會虧錢。
我把其中的任何一種情況獨立去回測，勝率都還是只有兩三成，顯示在過去三年指數基本上是上漲的走勢裡，這樣的K 線組合，不見得是盤要大跌的訊號。
但從另外一個角度來看，從上面那張K 線圖裡，我們可以發現，指數在同一天跌破五日及20日均線，且5日均線快跌破20日均線，我去回測了一下這樣的情況，在過去三年出現過六次，其中四次會下跌。
意思是如果這兩天多頭無法收復失土，短線續跌的機率就很多。
運用數據來作為決策的依據，是我自從學會XS語法之後，開始採行的方法，這樣的方法，等於是用數據來確認自己的經驗法則，也趁機修正一些邏輯上以偏蓋全的錯誤，另外一個收獲是，因為都是機率問題，所以一旦高勝率的策略輸錢時，我就當成踫到黑天鵝，停損就停損，不會想太多，交易上也比較不會因此而亂了方寸，這是量化交易的好處，一切有所本，不再只是跟著感覺走。
