Author Archives: 發財橘子

我常在基本面及籌碼選股條件挑出股票後，在交易時機的選擇上，使用暴量剛起漲這個腳本。

腳本全文如下：

Input: day(20,"日期區間");
Input: ratioLimit(7, "區間最大漲幅%");

Condition1 = C=highest(C,day);
//今日最高創區間最高價

Condition2 = V=highest(v,day);
//今日成交量創區間最大量

Condition3 = highest(H,day) < lowest(L,day)*(1 + ratioLimit*0.01);
//今日最高價距離區間最低價漲幅尚不大

Ret = Condition1 And Condition2 And Condition3;

從腳本上來看，這是去尋找最近一個交易日價量創20日新高，且距離區間最低價不到7%的股票，這是一個很典型的追高策略。

回測過去七年停損停利都設七%，報告如下：

勝率64%，樣本數非常大，收益曲線蠻平滑的，代表這是一個很值得參考的交易時機選擇，我自己寫了很多在這種情況下用基本面及籌碼面去過濾的策略，都能實戰的考驗，分享給大家，大家操作順利。

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買股票是買未來，但花無百日紅，有的時候就算兢兢業業，焚膏油以繼晷 恆兀兀以窮年，無奈時不我予，於是，就會發生研發費用佔市值比例衝高的現象。

透過XQ腳本的回測，我發現當研發費用佔市值比例超過15%時，短多的機率會變高。

這個實驗的腳本如下：

value1=getField("總市值(億)", "D");
value2=getField("研發費用", "Y");//百萬
value3=value2/(value1*100)*100;
if value3>15 then ret=1;

過去七年，停損停利的回測報告如下：

這是我在尋找阿爾發之旅時，無意中發現的現象，有興趣的朋友可以進一步開發成更精準的交易策略。

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每次寫策略發現交易次數蠻多，最常用的濾網就是找那些大股東買超的，大股東買賣超是所有籌碼數據裡，我覺得最有參考價值的數據。

目前定期公佈的數據中，可以偵測大股東動向的日資料，大約有以下三項：

一、關鍵券商

二、關聯券商

三、地緣券商

我比較常用的是前兩者，例如在【XQ選股中心】裡訂出如下方的兩個選股條件：

一、近兩日關鍵券商買超佔成交量超過一成

二、近兩日關聯券商買超佔成交量超過一成

兩者符合其中之一就出訊號。

過去七年停損停利都設7%的回測報告如下圖：

在12487次的交易記錄裡，勝率是超過六成，顯示這是一個較高機率對多頭有利的條件。

所以我在寫交易策略時，如果想要搭配籌碼條件時，常常會加上這兩個條件。

舉個例子，大家常用的布林值買超策略：

input:length(20);
variable:up1(0),down1(0),mid1(0),bbandwidth(0);
up1 = bollingerband(Close, Length, 1);
down1 = bollingerband(Close, Length, -1 );
mid1 = (up1 + down1) / 2;

bbandwidth = 100 * (up1 - down1) / mid1;
if bbandwidth crosses above 5 and close > up1 and close> up1[1]
and average(close,20)>average(close,20)[1]
then ret=1;

如果單純用這個腳本去回測，回測報告如下：

但如果加上符合近一日大股東買超的這兩個條件其中一個，回測報告如下：

我們在撰寫策略時，如果可以把不同的，有一定勝率的條件組合在一起，有的時候可以提高勝率，過濾掉雜訊，這是我寫這系列的初心，祝大家操作順利。

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在寫了上千個腳本之後，發現大家耳熟能詳的一些概念，像是三大法人同步買超，主力大買超之類的，未必真的有用，反而是在無意間發現的一些腳本，描繪出當個股出現特定情況時，短線上漲的機率，真的有比較高，這些非隨機現象，表現在回測上，勝率通常會超過六成，交易次數夠多，總報酬率贏大盤，且收益曲線較平滑，MDD不會超過兩成。

撰寫策略的過程中，這樣腳本的出現，是很有成就感的，我稱之為阿爾發時刻。

隨著各券商陸續成立量化交易部門，有愈來愈多的朋友接觸到XS，為了減少大家摸索的時間，來跟大家分享這些具有打敗大盤能力的概念及對應腳本，這系列應該可以寫到12月，有興趣的朋友，加減參考看囉~

今天第一篇，分享的是一個還常挑得到股票的現象：90天內未破底後創新高，且區間高低點差不到兩成。

這個概念的確有道理，依這個概念寫出來的腳本真的有較高的機率後續會有短多行情。

我寫的腳本如下：

value1=lowest(low,90);
if value1=low[89]
//波段低點跟90日前一樣，代表未再創新低
and highest(high[1],90)<=value1*(1+20/100)
//波段高點跟波段低點之間沒有隔太遠，不超過兩成
and close crosses over highest(close[1],90)
//股價突破90日以來的高點
then ret=1;

這個腳本基本概念就是去尋找那些創90天來新高且這段期間最低點跟最高點差距在兩成以內的個股。

拿這個腳本去回測過去七年，停損停利都設為7%，回測報告如下：

七年出現1544個交易訊號，一年平均超過200個，樣本數是夠大的，勝率達到68%，收益曲線夠平滑向上，我覺得這是一個可以長期穩定打敗大盤的概念。

當然如果要作為實戰，應該要有效降低交易次數，例如再加上股東權益報酬率大於10%及股本小於100億這兩個選股條件，回測的結果就會如下圖：

調整後交易次數剩下696次，一年大約100次，勝率達到71%，且MDD是-15%，在可以忍受範圍。

大家可以試著以此為基礎 ，開發出自己專屬的，高勝率的，可以實戰的策略。

anyway   近90天高低差不到兩成且目前創新高的個股，的確短多獲勝的機率是比較大的。

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昨天寫了高毛利率的個股營收大成長且大股東進場的交易策略，馬上就有高手回饋我，說我寫的腳本有Bug，應該是要過濾掉那些營收已好幾個月都大成長的公司，他說如果月營收是長期以來第一次年增率非常高且大股東又買超，這樣挑出來的股票應該會勝率更高，報酬率也更高。

我根據他的想法，寫了一個月營收年增率長期以來第一次突破20%的腳本，腳本如下：

input:ratio(20,"月營收年增率下限"); 
value1=dateValue(currentdate,"d");
if getfield("月營收年增率", "M")>=ratio
and barslast(getfield("月營收年增率", "M")>=ratio)[1]>12
then ret=1;

我把這腳本加上近一日關鍵券商或關聯券商買超佔成交量一成以上組合成一個選股策略，再過濾掉週漲幅超過兩成及股價超過150元的股票，然後一樣回測過去七年，停損停利都設為7%，回測報告如下圖：

勝率達67.8%，但交易次數1285個實在太多了，各位老大可以試著自己再加上其他的濾網，這是一個很有實力可以拿來實戰的交易策略。

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開發交易策略的靈感，往往來自於對市場的觀察，寫成腳本，回測後，再從觸發的訊號中去重新省思這個策略需要排除那些不該被放進來的股票，今天舉一個月營收成長且大股東買超的策略，來跟大家分享這樣的概念。

前陣子剛公佈十月營收，先前我曾經寫過一個策略，如果剛公佈的月營收大成長且大股東有明顯的買超，那就代表這家公司可能基本面出現明顯的轉機，而且這個轉機應該會持續下去，所以大股東才會有明顯的買超。

那時我寫的策略條件如下：

一、最近一個月營收年增率大於20%

二、近一日關鍵券商或關聯券商買超佔成交量一成以上

拿這樣的策略去回測，停損停利設7%，過去七年的回測報告如下圖：

勝率62%，交易次數爆炸多，達到5200多次，顯示概念雖然對，但無法實戰，必須設計過濾條件。

這陣子我看書時看到，有作者說，從營收成長去挑轉機股時，要挑毛利率高的，我覺得這蠻有道理，於是就加上毛利率要大於50%這個條件，加上這條件後的回測報告如下：

果然交易次數降到只有579次，但總報酬率反而提高了，每筆交易的平均報酬是原來的十倍。

但考量到勝率只有61% ，還有改進的空間。

於是我過濾掉短期漲幅太大及股價太高的個股。

因為這些股票短線上再上漲的續航力可能比較低且大股東未必會持續再追高。

所以我加了以下兩個條件：

一、過漲幅小於20%

二、收盤價小於150元

加上這兩條件後回測報告如下圖：

結果勝率提高到65%，單筆報酬率接近原來的1倍。

但缺點是從2022年下半年之後，累計收益率就沒有再創新高。

以上是我開發這個選股策略的心路歷程，我的工作就是不斷的觀察市場，作交易，看書，從當中找出可能高機率不幾重複發生的事情，然後把這樣的事情寫成腳本去回測，再過濾掉那些沒有道理的交易，看看能不能找到可以拿來實戰中應用的交易策略。若有再發現新的想法，再來跟大家分享，祝大家今天操作順利。

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最近常出現一個大概念下來後，整個供應鍊輪動的情況，作為一個保守型的操作者，我很好奇，如果供應鍊的上游或下游股價大漲，那麼環節中獨憔悴的個股，會不會補漲？於是我試著寫了兩個腳本，有一些發現，分享給大家。

首先來定義一下什麼叫作「獨自憔悴」，我設了三個條件：

一、過去三年每年EPS都超過一元

二、PB小於1.5倍

三、收盤價小於近五日平均

這三個條件代表公司還行，估值還在可接受範圍，然後近期股價沒有大表現。

接下來我用兩個條件來找出供應鍊上下游的股價有明顯上漲。

以上游為例，條件如下：

一、上游股價指標的20日趨勢是上升的

二、上游股價指標5日漲幅大於5%

下游的腳本則是把上面兩個條件的上游改成下游即可。

上下游股價指標是XQ系統內建的數據，

這樣的策略拿去回測，停損停利都設為7%，過去七年的回測報告分別如下

下游漲而獨憔悴

上游漲而獨憔悴

兩個的勝率都有超過六成，交易次數也都不少，初步的試驗覺得是值得再進一步研究，所以分享給大家，有興趣的朋友可以進一步再研究看看怎麼調整，績效會更好。

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2018年時我寫過一個長期未破底後創新高的選股策略，最近我同事把它改良後，勝率蠻高，這個策略的概念是，如果中小型績優股有很長時間都沒有創新低，而且現在創新高，那就很高機率是短線的作多好標的。今天來跟大家分享這個選股策略

首先長時間未破底後創新高這個腳本跟我2018年時寫的還是一樣

腳本如下

setbarfreq("AD");

input:period(90,"未破底區間");
input:percent(25,"盤整區間漲幅上限");

condition1=false;
condition2=false;
value1=lowest(low,period);
if value1=low[period-1]
then condition1=true;

if highest(high[1],period)<=value1*(1+percent/100)
then condition2=true;

if condition1 and condition2 and close crosses over highest(close[1],period)
then ret=1;

outputfield(1,value1,2,"前波低點", order := -1);

不一樣的地方在於我先前有設定週漲幅及月漲幅的上限，但沒有限制股本

我同事作法不一樣，他不限制週漲幅及月漲幅，但要求股本要在40億以下，然後他設了兩個基本面的條件

他希望挑到的股票，要嘛 ROE要大於25%，要嘛過去三年每年的EPS都要超過2元

根據他這樣修改後的選股策略，拿去回測過去七年，停損停利設為7%，回測報告如下

這個收益曲線及勝率都很不錯，MDD也蠻可以接受，比我之前寫的策略好蠻多

感覺這樣的策略還是最適合中小型的好公司。

從這些數據來看，這種很長期未破底且創新高的中小型股，很值得我們留意，分享給大家，祝大家操作順利。

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去年到今年，指數經歷了兩波較大的修正，我試著找出在空頭市場作多依然能夠賺錢的交易策略。我觀察到，如果一檔股票長期整理後跳空上漲，且這家公司以往景氣再差都還能維持獲利，這樣的跳空上漲有較高的勝率，因為在長期盤整之後，出現跳空上漲，背後往往有特殊的原因，這樣的原因可以讓它就算在空頭市場，也有機會讓我們獲利出場，今天就來介紹這樣的交易策略。

首先我們先來定義什麼叫作長期盤整？

我試著回測各種不同的參數，最後發現，過去60日最高價最低價相距不到8%，是比較合適的兩個參數。

於是寫了一個腳本如下：

if (highest(high[1],60)/lowest(low[1],60)-1)*100<8
and open > close[1]*1.02
and close<60
then ret=1;

這個腳本的跳空定義是開盤價比前一日的收盤價漲超過2%，而且我只挑股價小於60元的個股。

回測過去七年，停損停利都設為7%，回測報告如下：

勝率有三戰兩勝。

然後我再加上連續四年EPS都大於0.5元這個條件。

回測報告如下圖：

它的收益曲線在空頭市場的初期，都還能持續的上漲。

我觀察到，空頭市場的資金，都會非常集中在熱門股，一檔整理3個月的個股，如果開盤跳空上漲，且這是一家還算不差的公司，很冷很冷的股票突然特別強勢，就很值得我們去留意背後的原因。

這個策略挑出來的個股通常都是沒有量的股票，比較適合耐得住寂寞的朋友。

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