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外盤成交比例指標

今天來跟大家介紹一個我用了一陣子，覺得效果還不錯的指標~外盤成交比例指標。
這個指標的算法是把每天的外盤量當分子，內盤量加上外盤量當分母，算出一個比例，然後再分別取五日及十二日的移動平均，
具體的腳本如下:

input:short1(5),mid1(12);
setinputname(1,"短期平均");
setinputname(2,"長期平均");
value1=GetField("內盤量");//內盤量
value2=GetField("外盤量");//外盤量
value3=value1+value2;
if value3<>0
then value4=value2/value3*100;

value5=average(value4,short1);
value6=average(value4,mid1);
plot1(value5,"短期均線");
plot2(value6,"長期均線");

為什麼這麼做呢?
因為現在股票都1500檔了，大部份的股票，在不受青睞時，都是隨著大盤起起伏伏，一定是本身出現了新的誘因，才會吸引追價買盤，這時候的外盤成交比例，才會明顯的上昇。

所以在指標上，如果出現以下四點
1.成交量大於2000張(張數太少這個比例太容易被扭曲)
2.兩條線都在40附近或以下
3.兩條均線相差不大(2及3代表短期中期這檔股票並沒有太多追價買盤)
4.今天短天期與長天期均線出現黃金交叉

就往往是個股供需型態轉變的結果

我們以亞光為例，可參考副圖


這檔股票每年總是會喊轉機，但只有成交量回升到2000張以上，扮隨著外盤買氣明顯回升時，才會展開一段行情

這個指標主要是用來挑出那些才剛要冒出頭來的股票，有興趣的朋友不妨把這腳本貼到XS上自訂成一個自己的指標，拿來畫圖看看好不好用。

股價漲超過月線多遠得停利?

先定義最高價均線擺盪%: 當收盤價在均線之上時,將當天最高價除以均線價格,換算出差幅百分比。

有了這個擺盪%以後,我們再找出每次在均線上時,曾經出現過的最大值,這樣子我們就知道,股價拉升離開均線的幅度,最大會到多少? 然後用全市場1500檔股票去計算一個平均值,看看會有什麼結果?

將數據分析圖表後發現一個很明顯的情況:在最初漲過均線的31天內,最大擺盪%呈現一個穩定上升的態勢!! 這個穩定區的最大擺盪%約落在21%。

我們從這樣的結果可以推論出幾件事:1.股價持續收在月線上越久,但不超過34天的情況下,其擺盪高的幅度越大;意思是當盤整只要持續在月線上,時間和可能的正向報酬成正比! 2.當這個擺盪值大於21%時,股價往均線貼近的機會就會大上許多!!

可以利用下面腳本來觀察擺盪的變化:

plot1(100*h/average(c,20)-100,"擺盪%");

站上月線第四天還未跌破的才能買

大部份的情況下,均線一直是多數投資人相當倚重的一種趨勢判斷法則。而這條線也經常是買賣訊號計算的基準,唯一的差別僅僅是使用期數的不同。

最常被使用的5日均線,常稱為”週線”,而20日和60日均線,則分別為”月線”和”季線”。計算使用的期間日數越短,均線的變異就會越大,而價格也比較會在均線上下遊走徘徊! 因此,介於一個剛剛好期數的月線,就成了普遍在衡量走勢的慣用指標。

我們今天就來看看月線和個股的關係,這次分析的樣本是最近一年來全部上市櫃普通股。

先定義均線之上: 當收盤價大於均線價格,稱為均線之上。均線上天數: 當第1個收盤價收在均線之上,一直到股價跌破均線的前一天,稱為均線上天數。
經過XS分析,全市場的股票在月線之上的平均天數是8.26天,有95%的比例是在28.95天以內。從這數據比較明顯的情報就是當一檔股票在月線上超過29天,那往月線貼近修正的機會是比較大的!!

接下來看看均線上天數的分佈,從XS分析看來,僅站上均線1天的發生次數,站了全部均線上樣本的29%!! 這是說,當你看到一檔股票站上月線了,但是卻有3成的機會明天就會跌破月線,這就是典型的假突破”騙線”,佔了相當大的比例!!站上月線上3天內的次數,則到達50%!這意謂著,有一半個情況,漲升穿過了月線後,3天內就會回到月線之下,那看月線進場的買進訊號,只有等著停損的份了!!

這樣的情況下我們可以做一個推論: 當收盤價第4天站上月線,我們可以有比較強的信心可以說,股價真正站上月線了,可能會有一波多頭走勢正等著成形!!

我們可以用下面的腳本找到一些5成信心站上均線確立的個股:

value1 = average(c,20);
if C[3] cross over value1[3] and TrueAll( C > Value1,3) then ret=1;

盤整後開高不拉回

有個腳本用了一陣子，我稱為”盤整後開高不拉回”，這個腳本有幾個條件
1.開高超過2%，但沒有開超過4%。
2.開高後到了九點五分之後拉回幅度不超過1%。
3.過去三天股價漲幅沒有超過4%
4.現在股價突破開盤價達今日最高價

我師父常說:”反常必有妖” ，平常沒啥人留意的中型股，如果突然開高，一般代表有人用比前一日收盤價高一些的價格，希望在開盤時就吃到一定的量，如果開高後拉回的幅度不大，代表這股買氣還沒有吃夠，如果拉回後再往上買，代表這股買氣異於往常，
往往代表這檔股票有些故事在發生。

用這腳本跑出來的股票不少，很多常讓我追高後中彈，被巴久了，整理了幾個心得如下

1.報上有消息的不算
2.股本太小或太大的不算
3.大盤在上昇趨勢時才算
4.停損設在平盤下三檔，頂多虧2%多，上去如果很快拉漲停就不賣，如果量太大攻不上去就當沖掉

以下是我用的腳本，大家可以改成自己的條件。

這腳本常讓我找到後來的飆股，只是我腿太短常太早跑，後來我開始用五日均線停利法，so far 效果不錯，就野人獻曝一下。

後記: 本法極不適合不停損的人，切勿嚐試。

input:sp(1);
input:opl(2);
input:oph(4);
setinputname(1,"回檔最大幅度");
setinputname(2,"開高最小幅度");
setinputname(3,"開高最大幅度");
if time>0905
then
begin
if open>=close[1]*(1+opl/100)
and close<=close[1]*(1+oph/100)
and low>open*(1-sp/100)
and close=high
and close[1]<close[3]*1.04//前三天漲幅不到4%
then ret=1;
end;

個股VIX恐慌指數

VIX指數(Volatility Index)又稱波動指數，是由CBOE(芝加哥選擇權交易所)在1993年推出，為指數選擇權隱含波動率加權平均後所得之指數。
指數反映出投資者願付出多少成本去對待自己的投資風險，因此廣泛用於反映投資者對後市的恐慌程度，又稱「恐慌指數」。當指數愈高意味投資人對股市狀況感到不安；當指數愈低，表示市場上的股票指數變動將趨緩。

XQ全球贏家也在期權指標提供VIX(恐慌指數)讓投資人使用。而這樣的指標是不是適合每種商品使用呢?如果要讓其他商品使用卻沒有對應的選擇權序列那又該怎辦呢?技術分析大師Larry Williams發明的VIX的替代用指數，使用開高低收來模擬出交易人的恐慌程度Script如下

value1 = (Highest(Close,22) - Low)/(Highest(Close,22))*100;
plot1(value1,"WVF");

簡單的使用一個月內的最高收盤價與低點的關係來模擬交易人的恐慌程度。

借券指標

在六月底上線的那個XQ版本中，Xs 可以拿來運算的欄位多了不少，今天就來介紹跟外資借券有關的一個欄位~借券餘額張數(SBLbalance)。

最簡單的用法是把這個值當成一個指標，畫成圖

請參照兩個附圖。

然後我們會發現，

1.這個數值跟股價，特別是外資常進出的股票，往往是呈現反方向的波動。

2.當這個數字在一兩天內急速的減少，往往代表外資由空翻多。

這個數字本身跟借券賣出餘額不大一樣，借券賣出餘額是要借還要賣才算數，借券餘額張數則只要借出去的就算，借了伺機賣而還沒有賣的，都不算。
所以當這個數字急遽減少時，代表外資想賣的不賣了再加上賣的還回來了。

先前我們在看外資買賣超時，常看到一堆權值股買超很大，股價卻不大會動，後來問了朋友，才知道原來很常的時候，這只是外資在作basket trade,pair trade或是long short操作時，慣用的手法，單純從外資買賣超這張表，看不出外資真正的意圖，再加上有些公司派這些年開始跟外資簽一些option的東西，以及透過外資戶頭買賣股票，也就是俗稱的假外資，更讓外資進出表的參考價值大打折扣。

但現在如果我們拿這個欄位跟外資的買賣超搭配一起看，找出借券餘額張數在下降而外資買超在成長的股票，那就應該可以找出外資心有所屬的股票了。

這樣的腳本不難寫，大家可以發揮各種創意。

這樣的腳本，適用的對象主要是外資經常會進出的股票，所以最好加上一條外資買進及賣出的次數頗頻繁的條件比較好。

多頭反攻訊號:紅棒吞噬黑棒

我們今天來看一種型態:紅棒吞噬黑棒。通常這樣的型態出現,都會被視為是多頭反攻的訊號!!

先定義多頭吞噬: 當股在在月線之上時,昨日的收盤價低於開盤價收黑K棒,今日開低且下探低點但盤中漲過昨日高點且收在昨日開盤價之上,是為多頭吞噬!

過去這一年來發生這樣型態的次數,經過XS計算總共有735次,我們分別統計了發生這樣的情況後,從隔日開盤價起算,到第5,10,20日後的收盤價,看看損益的分佈!

我們從圖中明顯可以看到,在這樣的情況發生後,平均報酬率呈現一個穩定上升的走勢,這果然驗證了我們在印象中多頭強力表態的特徵!

接來來就是用腳本來寫出來,可以在盤後或開盤前執行,這樣就能在一早得到一個有利的訊號:

if C> average(c,20) and C[1]<O[1] and C> O[1] and O < C[1] and L < L[1] and H > H[1] then ret=1;

成就億萬身家的操作之鑰:開盤價

最近十年有一批新的股市大戶在興起 ,這些人所仰仗的方法 ,現在市場上也幾近眾所皆知了 :追鎖漲停 ,隔天開高賣出 !! 就這麼一招, 拱出了這群人的百億身價 !

追買漲停已經就是當日最高價了 ,那獲利的關鍵點在哪 ? 就是隔天的開盤價 !!這才是真實的獲利來源 !!

簡而言之 :掌握開盤價 ,是可換得億萬身家。

我們透過 XS大量測試並抽絲撥繭 ,發現了一件和隔日開盤價息息相關的因素 :當日收盤價和最高價。

如下圖 : 當日收盤價和當日最高價是同一個價位的時候 ,隔日開盤價呈現了一個明顯的偏離 :開高所佔比幾乎是開低的三倍之多 ,分別是 37% 與13% 。但開平盤仍佔了半數 ! 這樣還是不具備交易誘因的 ! 需要利用XS 進一步分析來取得獲利 !

篩選過許多可能條件 ,XS 系統顯示, 當天長紅棒的漲升幅度 ,大大影響了隔日開高盤的幅度 !!
定義長紅棒幅度 : 收盤價除以開盤價的漲幅百分比。
我們把這個幅度分成五份 ,分別為 : A1: 紅棒長1-2% 、 A2:紅棒長 2-3% 、A3: 紅棒長3-4% 、 A4:紅棒長 4-5% 、A5: 紅棒長>5% 。

由 “今日長紅棒幅度分析圖 ” 中, 我們明顯可以和得出來 ,當長紅棒的幅度越大 ,即從 A1到 A5, 開平盤次數大幅下降 ,開高次數持續上升。到了 A5時 ,開高 1%以上的筆數更是大幅激增 ! 而開低的筆數幾乎是全部躺平不見其影 !
我們得知了一件事 :長紅棒幅度大於 5%且收在最高價者 ,是開高真強者 !!

接下來 ,把 A1到 A5的事件依獲利機會作區分並統計 ,開高者有獲利機會 ,而開平低盤者則無。
如圖顯示 ,當紅棒長度越長 ,可獲利機會由三成快速激升至七成 !!

這時只要善用 XS即時計算跳出交易時機 ,下一個大戶 ,很快又會誕生 !!

開盤價在策略中的應用

程式交易始祖：賴利威廉斯,相當倚重開盤價在策略中的應用,我們今天利用大師的方法來驗證一下台股的開盤現象!

根據大師的說法,開盤價分成四個區域,分別是:
1.開高過昨高,今天開盤的價格,超過昨日的最高價,是最強勢的開盤!
2.開漲不過昨高,今天開盤價大於昨天的收盤價,但是不大於昨天最高價!
3.該跌不過昨低,今天開盤價小於等於昨天收盤價,且大於等於昨天最低價,屬於偏弱格局
4.開低跌過昨低,今天的開盤價小於昨天的最低價,是相當弱勢的開盤!

我們先統計看看,最近一年來,全部上市櫃普通股的開盤價,在各區的分佈比例,如下圖:

明顯可見的是,雖然過去一年來台股呈現了多頭走勢,但開低比例卻是偏高的54%(第3,4區總和)!!這部分我們之後再做進一步討論!

我們利用XS把這四個區域的資料統計起來,用收紅能力來評估開盤價這四個區域和收盤價的關係。

定義收紅能力:將收盤價除以開盤價後減去1,取百分比。若此值大於0,則會呈現實體紅Ｋ棒,若此值小於0,則會呈現實體黑Ｋ棒。

將這四個區域裡的所有資料都用收紅能力計算過一輪,標準化後放在一起比較看看,是不是有什麼不一樣的地方？

如圖可以看到四條標準分佈線。對於第2,第3區而言,多數的收盤價看起來都落在開盤價附近,並沒有特別大的變動差,但比起第3區,第2區有些偏左邊傾了!

接下來才是我們的重點:開在第1區和第4區的比較。

這兩個區域很有趣,開高的那邊,明顯往左邊黑Ｋ區域偏離,而開低那邊,也是明顯往右邊紅Ｋ棒偏離,而且紅棒平均拉昇幅度,比黑Ｋ棒跌幅還高出4成多!! 這樣來看,開偏低買進搶短的贏面,是比開高放空還來得高上一些!

我們透過這樣的資料分析,明確定義出開高收黑Ｋ與開低收紅Ｋ的操作方式,是等同把每一種具有相當把握的型態,轉換成XQ自動判讀並跳出的訊號,從而大大提升進出場效率!!

交易活躍度指標

我們在操作的時候，最常出現的問題是：當個股轉強時，我們分不清楚這是波段還是小反彈，分不清楚是大行情還是只有小漣漪。

我師父當年為了解決這個問題，叫我用excel跑一些數據，他說，反常必有妖，要看一檔股票股價有沒有大行情，不光看他有沒有持續上漲，還要看他有沒有出現結構性的轉變，這種結構性的轉變，可以從五個地方來看，
１．總成交筆數
２．相對大盤強度
３．外盤均量
４．主動買力
５．開盤委買張數

師父認為，要分辨一檔股票是準備發動攻勢，還是僅僅只是隨著大盤稍為表現一下，主要就是看這幾個方面有沒有出現大變化

師父的這個理論，在有了XS之後，我一直想要把它寫成程式，這次XS改版，同事們幫我把這幾個欄位都變成可以用Getfield語法拿來計算的數字，所以我就寫了一個＂交易活躍度指標＂

這個指標的邏輯是這樣，上述五項如果超過季平均三成，就算一分，所以總分是五分，腳本如下，附圖是我用這指標來看一些個股時的對應圖，我覺得還不錯用，可以幫我濾一些假訊號

input:days(66);
input:ratio(10);
setinputname(1,"移動平均天數");
setinputname(2,"超出均值比率");
var:count(0);
value1=GetField("當日總成交筆數");
value2=average(value1,days);
value3=GetField("強弱指標");
value4=average(value3,days);
value5=GetField("外盤均量");
value6=average(value5,days);
value7=GetField("主動買力");
value8=average(value7,days);
value9=GetField("開盤委買");
value10=average(value9,days);
count=0;
if value1>=value2*(1+ratio/100)
then count=count+1;
if value3>=value4*(1+ratio/100)
then count=count+1;
if value5>=value6*(1+ratio/100)
then count=count+1;
if value7>=value8*(1+ratio/100)
then count=count+1;
if value9=value10*(1+ratio/100)
then count=count+1;

plot1(count,"交易活躍度指標");

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