分類文章: 基金策略

BBand這個指標蠻多人愛用，我試著拿來用在基金波段操作上，效果也不錯。 首先還是跟大家介紹BBand的算法，請先看以下的程式碼 Input: price(numericseries), length(numericsimple), _band(numericsimple); BollingerBa… 閱讀更多 »

先前跟大家介紹了這麼多尋找基金買點的策略，我的經驗是，多頭市場抄底是王道，因為多頭市場資金會不斷地留在市場中，尋找下一個標的，這時候跌多了的市場，一旦止穩，往往就能吸引不願追高的資金進駐，特別是在比價的心理下，往往這樣的標的會有補漲行情。今天跟大家介紹的這個KST趨勢確認策略，也是具有這樣的效果。 … 閱讀更多 »

基金投資要挑那個市場？ 很多機器人理專的演算法，在股票的部份，是直接配全球股票型+美國股票型+新興市場股票型就打完收工，這樣的好處是簡單且全面。過去這九篇我介紹的這些程式，是想在股票型基金的配置裡，找到一些方法，可以找到勝率更高的戰術配置方法，讓基金的投資組合裡，有一些試著再把績效拉高一點的標的，今… 閱讀更多 »

有位高手說，他用K值跌破20進場，K值突破80出場的交易策略去投資台灣50，結果大賺了一筆，這算是一種很簡單易學的投資方法，所以我就跑程式把這個邏輯拿到各個市場去試，發現這樣的方法，具有可操作性，但有些眉角要留意，今天就跟大家分享我的研究結果。 首先當然是先寫出進場策略及出場策略，腳本分別如下 in… 閱讀更多 »

DBCD是一種乖離率的應用，這個數據的目的在尋找極端弱勢後的回復，很適合去尋找短線急遽下跌後的谷底，把這個交易策略應用在尋找特定市場的波段反轉點，有不錯的效果。 這個策略的計算公式，是分別計算短及長天期的乖離率，然後用長天期乖離率減去短天期乖離率，取其移動平均線，這條線在行情大跌時，兩者的差距會超過… 閱讀更多 »

  在尋找基金多空轉折點時，WVAD指標是另一個以K棒開高低收為計算基礎的指標，這樣的指標跟移動平均線等以收盤價為計算基礎的技術指標相比，有多考量了K棒本身的多空力量變化，這樣的計算方式與應用，是在尋找波段低點時，可以參考的工具。 WVAD指標，中文一般翻譯為威廉變異離散量指標，它的理論，… 閱讀更多 »

把程式交易應用在基金投資時， 最大的困擾是，基金投資的Benchmark是各商品的ETF及指數，這些Benchmark除了開高低收成交量之外，找不到更多的數據可以加入運算，因此，只能從這五個數據中加以運算，找出數字間特殊而有意義的關係，今天要跟大家介紹的MFO資金流震盪指標，就是這樣的應用。 首先我… 閱讀更多 »

先前跟大家介紹的策略基本上只考慮價，未考慮量，今天跟大家介紹的這個指標，OBV，則是一個以量能為交易依據的策略。 OBV的計算及意義，請參考這個連結。 我根據這樣的精神寫的腳本如下 variable: obvolume(0); if CurrentBar = 1 then obvolume = 0 … 閱讀更多 »

今天是週末，分享一個比較不用傷腦筋的波段交易策略：烏龜交易法則。 這個法則的概念很簡單，就是在三日移動平均線突破55 日移動平均線且成交量增加，振盪幅度也增加時，進場作多，持有一段期間後出場。這個策略用在指數投資，基金投資上，都有三戰兩勝的佳績。 市場上關於烏龜交易法則的策略有不少，有的用週線，我是… 閱讀更多 »

坊間主要是把程式交易用在期指當沖上，我個人對這個領域非常不熟悉，我的期貨操作方式，主要都是在在波段出現作多或放空訊號時，進場買進價外的PUT或CALL，看錯了輸的不多，看對了有時會有意外的驚喜，這個做法的壞處是，沒有天天有行動，有時好久才下一次，好處是我累積了不少波段操作指數的交易策略，其中有一些應… 閱讀更多 »