CancelAllOrders語法說明
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XS自動交易
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基本功能介紹
大家好,今天跟大家介紹一個XS自動交易的新語法:CancelAllOrders,目的是用來刪除委託單。
可是,這個腳本執行時,可能會因為成交的先後順序而產生與預期不同的執行方式。
假設腳本執行時,Condition1成立了,所以呼叫了SetPosition(2)。接下來Condition2成立了,如果此時尚未成交(Filled = 0),Position <> Filled,所以腳本接下來呼叫了SetPosition(0)。當XS執行SetPosition(0)時,他會檢查目前委託單的成交狀況,此時應該有一筆買進2張的委託單,尚未成交,所以XS就會送出刪單的指令,當這一筆委託單被刪除之後,這時候就符合Position = 0的定義了。可是,萬一刪除這筆委託單時,發現這筆委託單成交了1張,此時Filled的數值是1,可是腳本希望把Position設定成 0,所以接下來XS就會送出賣出1張的委託單,讓部位變成0。這個賣出的行為,可能不是使用者預期的,也許使用者會希望先刪除委託單,萬一成交的話,那也先留著看之後怎麼處理。為了讓使用者有更好的控制權,於是這一版我們就增加了CancelAllOrders的語法。
當XS執行CancelAllOrders指令時,此時會依序做以下的動作:
以下我們逐步來trace腳本的執行流程。
設計目的
在某些交易情境底下,使用者可能想要做的是取消目前尚未成交的委託,例如送出委託單之後如果等10分鐘沒有完全成交的話,就取消這一筆委託。 以目前的設計方式,如果想要刪除委託單的話,可以使用SetPosition的方式來完成:if Filled <> Position then begin SetPosition(Filled); end;
可是,這個腳本執行時,可能會因為成交的先後順序而產生與預期不同的執行方式。
if Condition1 and Position = 0 then begin // 進場 SetPosition(2); end else if Condition2 and Position = 2 and Position <> Filled then begin // 試著刪除委託 SetPosition(Filled); end;
假設腳本執行時,Condition1成立了,所以呼叫了SetPosition(2)。接下來Condition2成立了,如果此時尚未成交(Filled = 0),Position <> Filled,所以腳本接下來呼叫了SetPosition(0)。當XS執行SetPosition(0)時,他會檢查目前委託單的成交狀況,此時應該有一筆買進2張的委託單,尚未成交,所以XS就會送出刪單的指令,當這一筆委託單被刪除之後,這時候就符合Position = 0的定義了。可是,萬一刪除這筆委託單時,發現這筆委託單成交了1張,此時Filled的數值是1,可是腳本希望把Position設定成 0,所以接下來XS就會送出賣出1張的委託單,讓部位變成0。這個賣出的行為,可能不是使用者預期的,也許使用者會希望先刪除委託單,萬一成交的話,那也先留著看之後怎麼處理。為了讓使用者有更好的控制權,於是這一版我們就增加了CancelAllOrders的語法。
語法說明
CancelAllOrders的語法很簡單:CancelAllOrders() CancelAllOrders(label:="指令標記")
當XS執行CancelAllOrders指令時,此時會依序做以下的動作:
- 檢查目前的Filled跟Position是否有差異,如果沒有差異的話,就不需要執行。
- 檢查目前委託單的狀態,如果委託單尚未完全成交的話,則送出刪單的指令。
- 等待刪單指令執行完成後,依照實際成交情形,更新Filled以及Position的數值。
執行邏輯以及Position的異動順序
我們延伸先前的範例,把刪單的動作改成呼叫CancelAllOrders:if Condition1 and Position = 0 then begin // 進場 SetPosition(2); end else if Condition2 and Position = 2 and Position <> Filled then begin // 刪除委託 CancelAllOrders(); end;
以下我們逐步來trace腳本的執行流程。
時間點#1
腳本剛開始執行時,Position = 0,Filled = 0。時間點#2
假設接下來Condition1成立了,呼叫了SetPosition(2)。XS跑完這一次洗價之後,會送出一筆買進2張的委託單,同時把Position改成2,Filled還是0。時間點#3
假設過一陣子,這張委託單成交了一張,此時XS會更新Filled (=1),下一次洗價時就會印出Position = 2 Filled = 1的訊息。時間點#4
假設接下來Condition2成立了,這時候Position = 2,Filled = 1,Position <> Filled,所以呼叫了CancelAllOrders。XS跑完這一次洗價之後,開始執行CancelAllOrders。執行CancelAllOrders的第一個動作,是檢查目前委託單的狀態。此時應該有一筆買進2張的委託單,成交了1張,所以XS接下來會送出刪單的動作。時間點#5
假設刪單還沒有回報之前,又觸發了一次洗價。請注意:這時候印出來的Position的數值還是2,Filled的數值也還是1。也就是說,XS呼叫CancelAllOrders之後,不會更改Position的數值。會這樣子設計的原因,是因為刪單後的實際刪除數量必須等到執行完成時才會知道,所以無法事先知道刪單後的Position會是多少。時間點#6
假設接下來交易主機端回傳了這次刪單的結果,有可能是:- 取消了1張,所以此時腳本的Position跟Filled都會變成1。
- 多成交了1張,所以取消了0張,此時腳本的Position跟Filled都會變成2。
var: intrabarpersist State(0); Print("Position=", NumToStr(Position, 0), "Filled=", NumToStr(Filled, 0)); if Condition1 and Position = 0 then begin // 進場 SetPosition(2); end else if Condition2 and Position = 2 and Position <> Filled then begin // 刪除委託 CancelAllOrders(); State = 1; end else if State = 1 and Position = Filled then begin // 刪單完成了 end;