修改1分鐘頻率逐筆洗價時的成交判斷

執行回測時如果挑選的回測頻率是1分K，同時勾選模擬逐筆洗價的話，目前系統的作法如下:

假設這一分K的時間是09:01，這一分K的資料是O、H、L、C 以及 V，而且在這一分鐘內，H比L先發生的話，那麼洗價順序如下:

可以想像成，如果系統在這一分鐘內，依序收到了四個成交價，間隔是15秒，這四個價格分別是O，H，L，C，那麼在收到成交時，依照當時的狀態所組出來的K棒，就是上面這個表格內每一筆的樣態。

那麼接下來假設，腳本在編號1的這根K棒洗價時，呼叫了SetPosition(10，Close)的話，那麼系統會採用以下的方式來撮合這一筆委託:

• 委託的價格是O (也就是編號1這一根K棒洗價的Close)，委託的數量是10
• 接下來依照市場價格，判斷是否會成交。判斷成交的邏輯如下(買進的情況)

如果是市價單的話，則產生成交，最大的可成交數量為當根Bar 1/4 的成交量。

如果是限價單的話，則當委託價大於等於成交價的時候，以成交價產生成交，最大的可成交數量為當根Bar 1/4 的成交量。

• 所以這一筆委託會依序比對跟H (產生編號2這一筆K棒的價格)，L (產生編號3這一筆K棒的價格)，以及 C(產生編號4這一筆K棒的價格)的關係，直到完全成交，或是腳本內更改Position為止

這樣子的撮合方式雖然簡單，可是由於一分K只取樣O，H，L，C四個價格，當分K內價格變化比較大的時候，常常會出現買進時成交價格低於委託價格的情形，導致回測報告的績效過於樂觀。

為了修正這個問題，在這次調整 (10/25) 時，我們修改委託撮合的邏輯如下:

如果是市價單的話，則產生成交，最大的可成交數量為當根Bar 1/4 的成交量。

如果是限價單的話，會分成兩種情況：

1. 委託價大於等於委託當下的價格的話，則成交在當下的價格。
2. 若委託價小於委託當下的價格，但大於下次洗價之間的最低價的話，則成交在委託價。

最大的可成交數量為當根Bar 1/4 的成交量。

用來撮合的資料改用模擬的K棒，而這個模擬K棒則由連續的兩個價格來組成。

以上面資料為範例，在如果是在編號1的K棒洗價完成後送出委託的話，那接下來用來撮合的模擬K棒資料依序如下:

• 雖然K棒只取樣四個價格，可是如果實際市場的成交資料很密的話，那我們可以假設送出委託當時，市場最新的成交價應該是O，然後慢慢的拉高變成H，所以就用O/H/O/H這樣子的模擬K棒來撮合
• 上表內第四筆資料(紅字)代表的是下一分鐘的1/4根K棒

修改委託送出後判斷是否成交的時間點

目前的回測作法，會依照K棒的洗價設定(多久跑一根K棒)來決定委託送出後什麼時候要判斷成交. 

舉例而言，如果K棒是5分K，沒有勾選模擬逐筆洗價，那又假設090000這跟Bar洗價，此時腳本呼叫了SetPosition(10，Close)，那麼系統會採用以下邏輯來判斷這一筆委託是否成交:

• 這一筆委託是要買進10張，委託價格是090000這一筆5分K的Close,
• 因為是5分K，所以系統會在洗090500這一根5分K時判斷這一筆委託是否成交，請注意因為XS的K棒是標示這個K棒區段的開始時間，所以090500的5分K涵蓋的資料範圍是09:05:00 ~ 09:09:59秒,
• 判斷成交的邏輯如下(買進的情況下):

如果是市價的話，則成交在開盤價。最大的可成交數量為當根Bar的成交量。

如果是限價單，委託價大於等於開盤價的話，則成交在開盤價。最大的可成交數量為當根Bar的成交量。

如果是限價單，委託價小於等於開盤價，但大於等於最低價的話，則成交在委託價。最大的可成交數量為當根Bar

• 依照上面的邏輯，系統會拿090000這根Bar的Close (假設為100)，跟090500這一根5分K的價位來比對，如果委託價100 >= K棒的開盤價的話，那我們認定會成交在K棒的開盤價，如果委託價100 >= K棒的最低價的話，那就成交在100元，如果委託鑑100 < K棒的最低價的話，表示委託價格太低了，所以不會成交
• 成交的數量，依照委託數量(10張)跟這根K棒的成交量來判斷，最多只會成交當根K棒的成交量
• 如果還有未成交數量的話，則會等到洗091000這一根5分K時繼續判斷

可是，我們思考如果在實際市場上，我在09:05:00秒時，送出了一筆買進10張的委託的話，那會發生什麼事情呢 ?

交易所應該會在收到任何一筆賣出的委託單時，就會試著來跟我的這一張委託單撮合。 (為了簡化起見，我們不考慮先前就已經掛出的賣單委託，也不考慮撮合排隊的邏輯)

如果是依照目前回測撮合的邏輯，這一整筆委託，必須遞延到09:10:00時才會判斷是否成交，而且只會產生一個成交價，可是實際交易時，只要有符合的賣出價格的話，我的委託可能就會成交，而且可能會產生多筆成交。

所以系統就調整成在腳本送出委託之後，馬上使用商品之後的成交資料來判斷這一筆委託是否成交，與腳本的洗價設定無關。

目前回測系統所提供的商品成交資料，就是上面提及1分K的四筆小K棒。

所以修改後的回測成交判定會變成使用者如果是跑5分K，在090000洗價時送出委託，接下來第一次可能成交時間會是09:05:00，接下來是09:05:15，09:05:30等，用來撮合的K棒資料與1分K模擬逐筆洗價的資料是一致的。

總結

我們都希望回測時得到的結果，可以跟把時間倒回到那一天時一模一樣。這一次的這兩個調整，主要是撮合邏輯的調整，希望可以讓回測的結果更加真實。

感謝大家對XS的支持，我們會繼續朝這個方向努力。