昨天跟高手聊天，他說有很多的當沖策略的產生，往往是大家看到成功的例子就去仿效，但真的去回測的時候，才會看到其實往往失敗的交易會比成功的交易多很多。我的感覺是，勝率當然是一個參考依據，但如果一個交易雖然輸多贏少，但輸的時候小輸，贏的時候大贏，那麼這種交易策略，仍然可以選擇其最有效的大環境中拿來使用，今天就來跟大家討論這樣的交易策略。
這個交易策略的發想如下圖：
我希望尋找在盤下但主力趁股價下跌時持續收集籌碼的個股。
對應的腳本如下：
if barFreq<>"M"and barInterval<>1 then
raiseRunTimeError("請用1分K");
value1=getField("買進特大單金額", "1");
value2=getField("賣出特大單金額", "1");
value3=value1-value2;
if date<>date[1]
then value4=0
else value4=value4+value3;
if close*1.01<closed(1)
and close*1.08<closed(1)
and linearRegSlope(close,10)<0
and linearRegSlope(value4,10)>0
then ret=1;
拿這個腳本去回測，相關設定如下圖：
過去三年回測的結果如下：
這是一個非常典型的，你以為會滿不錯、但勝率只有3成的交易策略。
要放棄嗎？
仔細去分析過往的交易記錄，這樣的策略在大盤主跌段之前，表現的其實不差，其次是這種交易策略輸錢的交易裡，有很大一部份是被交易成本給吃掉的小輸格局。
下圖是當我把交易成本改成零時的回測報告：
從這張圖就可以看出，這樣的型態，長期賺的是比輸的多不少，但蠻大一部份都被交易成本給吃掉了。
所以這樣的概念還是有它的參考價值，有興趣的朋友可以再進一步來優化它，或是在主跌段時不要用，在市場氣氛較好時再拿出來用。
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