當沖策略的撰寫心得 (十)

By | 2023-05-29

客人點菜,問說漲停隔天開盤去追的當沖策略能不能用?我們今天就來探討這個問題。

江湖有一種傳說,如果一檔股票很久以來都沒有漲停,突然出現第一根漲停,那隔天一開盤就去作先買後賣的當沖,長期下來會賺錢!

人家說好運的中時鐘,歹運的中龍眼,以上週為例,運氣好,追到天擎:

運氣不好的追到零壹:

 

我試著寫了腳本來挑出符合這些條件的股票。

我用的選股策略如下:

input: days(100); 

value1 = getfield("漲停價"); 

condition1 = close = value1; 
condition2 = barsLast(close[1] = value1[1]) >= days; 
condition3=close[5]*1.07>close;

if condition1 and condition2 
and condition3
then ret=1;

專門挑近30天來第一次漲停,且這五天漲幅沒有太大的個股。

然後用下面的腳本,在開盤第一根1分K時就進場:

if time>=090000
and time<132000

then ret=1;

因為我出場是設13:20,所以這個進場腳本必須在13:20之前進場,

把這兩個腳本組合成以下的回測設定:

回測的結果如下:

從回測的圖來看,大多頭市場這麼做會賺錢,空頭市場則會輸的很慘,所以如果只是很單純的這麼做,必須挑大多頭市場才行。

我也試著把選股條件改成股本小於20億,要近100日內沒有出過漲停,回測的結果勝率略有增加,總報酬也不差,但空頭市場依然會虧得很慘。

所以要用這一招千萬要留意大盤的。

===

● XQ【盤中量化交易模組】($1,000) 七大功能,購買就送【台股進階(原價$300)+小道瓊行情(延遲)】完整介紹 ➤https://utm.to/4apmvq

● 首次訂閱享7天鑑賞期,首次購買輸入官方優惠碼「@XQ8899」,首月可折抵模組費用$100!