隔日沖 Part 2

By | 2022-07-20

在研究當沖及隔日沖時發現,有兩種股票的勝率比較高,根據這樣的思路,我設了一個追漲停策略的濾網,希望可以提高追漲停策略的勝率,降低策略的風險。

我在研究當沖及隔日沖時,發現兩種股票比較合適這種交易策略:

一、有一特定買盤剛收集完籌碼向上拉

二、各方勢力爭相進場買同一標的

那些隔日沖大戶追漲停的標的,是屬於第二種,因為第一種要看單一特定買盤臉色,他覺得你搶他帽子,有時候會洗得你很不舒服。

關於第二種,漲停鎖住代表的是各方勢力的買氣還沒有耗盡。舉個例子,如果有家公司的產品價格大漲,大家用最新的價格一估算,發現每年EPS會跳到5元,但現在股價只有20元,而且各家投信都沒有持股,這時候基金想買,自營商想買,代操也想買,甚至該公司的上下游及同業們的員工也想買,而且就算股價拉到25元時,都還是想買,於是股價就會出現漲停鎖住的情況,那些隔日沖大戶的夢幻標的,就是這一種的,他們算準了市場的買氣就算拉到漲停後,都消化不完,所以勇於追漲停,把賣方籌碼全部掃進來,等待明天開盤時再以較高的價格賣出。

這個手法其實開山鼻祖是那些蒜頭的盤商,蒜頭是日常用品,需求穩定,盤商一旦發現,接下來幾天要進貨的蒜頭不如以往,他們會直接用較高的價格,把當天拍賣市場裡到貨的蒜頭,全部掃光,讓市場想要蒜頭的盤商都買不到,然後隔天一早把蒜頭的牌價往上掛,因為貨源不足,需求方只能用較前一日高的價格來買蒜頭。

如果只是單純的見漲停就追,報酬很高,但風險也很大,下圖是單純的見漲停就追的腳本,過去三年的隔日沖回測數字:

雖然報酬率很大,但最大區間損失是-107.4%,等於一定會破產。

不能每根漲停都追是共識,但要再加上什麼過濾條件則大家作法不同,上一篇是直接用MACD指標作過濾工具,這一篇則提供另一個思考的角度。

如果我們根據上面的思路,想一想大家都會追,今天追不到,明天繼續追的股票,可能具備什麼特徵,那麼可能就可以把這個策略修正的可以進入實戰。

例如用以下兩個選股條件如下圖:

一個是股本不能太大,一個是近2年這些公司的ROE在同行業裡排前三名,只有符合這些條件的股票漲停時才去追,下圖是這三年的回測報告:

勝率60.68%,最大區間虧損降到20.2% ,總報酬244%,這樣的數字就比較符合實戰的要求。

這裡的總交易次數3年有2518次,交易次數還是太多,我們可以沿著這樣的作法,再嘗試調整出更棒的追漲停選股策略。

這是用選股平台來協助過濾追漲停的股票,今天用的是從基本面出發的過濾條件,或許也可以從籌碼面或像MACD一樣用其他的技術面指標來當過濾條件,請大家自由發揮。

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