在研究當沖及隔日沖時發現，有兩種股票的勝率比較高，根據這樣的思路，我設了一個追漲停策略的濾網，希望可以提高追漲停策略的勝率，降低策略的風險。
我在研究當沖及隔日沖時，發現兩種股票比較合適這種交易策略：
一、有一特定買盤剛收集完籌碼向上拉
二、各方勢力爭相進場買同一標的
那些隔日沖大戶追漲停的標的，是屬於第二種，因為第一種要看單一特定買盤臉色，他覺得你搶他帽子，有時候會洗得你很不舒服。
關於第二種，漲停鎖住代表的是各方勢力的買氣還沒有耗盡。舉個例子，如果有家公司的產品價格大漲，大家用最新的價格一估算，發現每年EPS會跳到5元，但現在股價只有20元，而且各家投信都沒有持股，這時候基金想買，自營商想買，代操也想買，甚至該公司的上下游及同業們的員工也想買，而且就算股價拉到25元時，都還是想買，於是股價就會出現漲停鎖住的情況，那些隔日沖大戶的夢幻標的，就是這一種的，他們算準了市場的買氣就算拉到漲停後，都消化不完，所以勇於追漲停，把賣方籌碼全部掃進來，等待明天開盤時再以較高的價格賣出。
這個手法其實開山鼻祖是那些蒜頭的盤商，蒜頭是日常用品，需求穩定，盤商一旦發現，接下來幾天要進貨的蒜頭不如以往，他們會直接用較高的價格，把當天拍賣市場裡到貨的蒜頭，全部掃光，讓市場想要蒜頭的盤商都買不到，然後隔天一早把蒜頭的牌價往上掛，因為貨源不足，需求方只能用較前一日高的價格來買蒜頭。
如果只是單純的見漲停就追，報酬很高，但風險也很大，下圖是單純的見漲停就追的腳本，過去三年的隔日沖回測數字：
雖然報酬率很大，但最大區間損失是-107.4%，等於一定會破產。
不能每根漲停都追是共識，但要再加上什麼過濾條件則大家作法不同，上一篇是直接用MACD指標作過濾工具，這一篇則提供另一個思考的角度。
如果我們根據上面的思路，想一想大家都會追，今天追不到，明天繼續追的股票，可能具備什麼特徵，那麼可能就可以把這個策略修正的可以進入實戰。
例如用以下兩個選股條件如下圖：
一個是股本不能太大，一個是近2年這些公司的ROE在同行業裡排前三名，只有符合這些條件的股票漲停時才去追，下圖是這三年的回測報告：
勝率60.68%，最大區間虧損降到20.2% ，總報酬244%，這樣的數字就比較符合實戰的要求。
這裡的總交易次數3年有2518次，交易次數還是太多，我們可以沿著這樣的作法，再嘗試調整出更棒的追漲停選股策略。
這是用選股平台來協助過濾追漲停的股票，今天用的是從基本面出發的過濾條件，或許也可以從籌碼面或像MACD一樣用其他的技術面指標來當過濾條件，請大家自由發揮。
===
● 「XQ選股中心」就在【盤後量化選股模組】($1,000) ！購買就送【台股進階(原價$300)+小道瓊行情(延遲)】➤https://utm.to/48q5pr
● 首次訂閱享7天鑑賞期，首次購買輸入官方優惠碼「@XQ8899」，首月可折抵模組費用$100！