市場上作當沖的人,很多都是追強勢股,我寫過很多突破型的當沖策略,效果都不甚理想,反而是在盤下出現股價與主力動向背離時,有比較好的績效,今天跟大家分享的當沖原則就是這種股價與主力動向背離的反向操作手法。
一個完整的當沖程式,通常會有三個部份:
一、選股腳本。 因為很難有一個當沖策略是去跑所有的普通股且都適用的。
我這裡用的選股腳本是有量的中小型股,共有兩個條件
1、成交量近5日平均大於10000張
2、股本小於40億元
二、進場腳本
我用的進場腳本如下:
if getSymbolField("tse.tw", "收盤價", "D")> average(getSymbolField("tse.tw", "收盤價", "D"),20) then begin value1=getField("買進特大單金額"); if time<091500 and close*1.03<closed(1) and closed(1)*1.03<closed(2) and linearRegSlope(close,10)<0 and linearRegSlope(value1,10)>0 then ret=1; end;
這個腳本的概念是在大盤多頭走勢時,去找那些一早開盤時,股價下跌但主力特大買單在增加的股票(延續前一跟收盤的情況)。
三、出場腳本
這裡我一樣是用13點20分出場的腳本:
if currentTime>132000 then ret=1;
結合上述三個腳本,我用1分k去回測過去3年,回測的結果還不錯。
有興趣的朋友可以自己動手作看看。
這個當沖策略的基本概念是,在多頭市場,去尋找前一日表現不好,今天開盤也有明顯下跌的個股,然後一旦這種個股在近十分鐘內,它的1分k呈現股價下跌但買進特大單成長的背離現象時,有可能就是一個當沖的好時機。
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