前天台股出現酒田戰法中最陰毒的墓碑線與吊人線雙線合壁,網路上開始出現不少多頭行情到此結束的言論,我想透過XQ量化平台的回測系統,來看看過去一段時間出現這類型態時,股價是不是真的如網路上說的,是崩盤的開始?
首先,我們先來研究一下什麼是墓碑線
下面的圖是我從網路上找來的
看這K線的意思應該是說開盤後一度上漲創高點,但之後就一路下殺,然後又收到開盤附近的價位
接下來我們來研究一下吊人線
這種型態是開盤後曾經一度下殺探底,但收盤時又回到開盤附近
我們看一下加權指數圖
的確是出現了墓碑線與吊人線的組合
至於是不是在大多頭之後,只要出現這樣的組合,就代表股價要下跌了? 我想我們還是拿歷史數據來作驗證
首先,我先寫了一個腳本來描繪這樣的K線型態組合
settotalbar(33); if high[1]>close[1]*1.03 //前一天最高價比收盤價高超過3% and high[1]=highest(high[1],29) and close[1]<low[1]*1.01 //前一日收盤價比最低價高不超過1% and absValue(close[1]-open[1])/close[1]<=0.015 //前一根K棒的實體小於1.5% and close>low*1.03 //今天收盤價比最低價高超過3% and close*1.01>high //收盤價跟最高價只差不到1% and absValue(close-open)/close<=0.015 and close>close[29]*1.2 then ret=1; //近三十天來漲幅超過兩成
接下來,我就拿這個選股腳本去回測過去五年,跑平盤下可以放空的個股,出場點訂在30天之後,底下是回測報告
符合這樣型態的個股,次數不多,勝率也是輸贏各一半,不過在過去五年的多頭市場中,作空可以達到121%的總報酬,代表這樣的K線組合型態,的確是一個值得大家留意的訊號,我從交易分析中列出幾個成功跟失敗的例子
我個人的解讀是,連續兩天刷上去又刷下來,代表市場的情緒是浮躁的,又恐懼又貪婪,這如果出現在長多走勢之後,必須留意有沒有長期持股被釋出,也就是這幾天要特別留意整個資金與籌碼的供需情況,從回測報告來看,上漲下跌一半一半,但如果是下跌,常常是大跌,所以才會在大多頭市場作空還有這麼高的報酬率
最近這陣子網紅愈來愈多,大家都是語不驚人死不休,聴到這些理論,可以寫成腳本來回測看看,真的有其道理的就收下來變成一個私房交易策略,回測結果如果數字不優,也知道不要受影響。
以上是今天跟大家分享的內容
祝大家操作順利,週末休假愉快
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