Author Archives: 發財橘子

法說會前大股東也買超

每次到財報公佈前夕,不少公司都會召開法說會,來跟大家介紹一個很有意思的選股策略~法說會前夕內行人買超股,第三季財報公佈前,要知道數字好不好,最簡單的方法就是
1. 看看公司派在使用的券商分點有沒有買超?
2. 公司附近的券商分點有沒有買超?
3. 或是籌碼有沒有從發散趨於集中?
我用這樣的概念用【選股中心】系統內建的選股條件,寫了如附圖的選股策略:
大家可以試試看!
這個策略算是一個基礎的概念,大家可以根據自己的想法,再去作修正,也可以回測看看,公司派在法說會前買超,是一個蠻值得注意的訊息。
以上是今天跟大家分享的選股策略,祝大家操作順利!
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大修正後的抄底系列之三~抄底腳本之大跌後長黑後的長紅

昨天跟大家分享了近30個交易日如果下跌達到28.49%之後,近20天內出現反彈,以及反彈幅度達到6.5%的機率超過八成,這樣的數據還無法實戰。
因為如果不停損,當個股繼續往下探底時,我們可就會一直的失血,萬一其中一檔讓我們在反彈之前就陣亡了,那麼勝率再高也沒有啥用。
所以最好的作法是,我們開始尋找其他的跡證,可以在個股符合30天下跌28.49%的前提下,當出現特定現象時,勝率會更高。
如果我們找到多個這樣的不同跡證,就可以在同一時間持有多檔符合條件的個股,這樣一分散持股,就算其中一檔挫掉了,其他持股還是可以把虧的補回來,而且整個投資組合也不至於輸到讓我們陣亡。
基於這樣的思維,我開始去尋找大跌後各種反彈跡證,今天跟大家介紹的是長黑後的長紅,我寫的腳本如下:
if close*1.2849<close[30]

//波段下跌超過28.49%

then begin

if close[1]*1.05<close[2]

//前天下跌超過5%

and close>1.05*close[1]

//昨天上漲超過5%

then ret=1;

end;
跟昨天的回測作法一樣,停利是6.5,不停損,回測過去五年,最大同時進場次數無限制。
這樣回測下來,總交易次數是1376次,勝率是92.2%,回測十年,勝率還有88%,這代表如果符合30天跌超過28.49%的前提下,又出現長黑後的長紅,那後市至少反彈6.5%,或是20天後能比目前收盤價高的機率是非常高的。
後續如果有機會,我可以陸續再跟介紹這種符合一定下跌幅度後,高勝率的跡證,大家也可以自己試試看。
最後回答一下網友的提問,反彈多少天跌多少%後勝率最高,不是用參數最佳化逼出來的,雖然小編我許願這個功能很久了,但我們家RD覺得運算量實在太大了,所以先動手在優化回測的引擎,希望讓效能更強大之後再來嘗試。
那這數字是怎麼出來的呢?其實是我們AI小組的同仁,拿了大PM給的一些個股的特徵值下去跑模型後,過濾到最後,去除掉與股價後市預測能力低的特徵值之後,得出來的數字。
類似的情況,其實也可以跑出外資買超連續幾天、買超過多少後的上漲機率最高。
這些研究的經驗,其實都是一段段摸索的過程,比較確定的是,我們是可以在【XQ量化平台】中,透過策略的撰寫,作數據的分析,找出一些高勝率的跡證,回頭讓AI模型去演算,在多策略,多特徵值相互交錯運作下,能否得到更高的預測能力。這次跟大家介紹的抄底相關數據就是這麼來的。
我知道市場上對量化交易,大部份的人都是半信半疑,但在美股,超過六成的交易量是來自量化交易,這表示顯然透過數據分析去預測股價,是一個有蠻大市場力量在進行的事情。
這幾年排名前20大的避險基金,絕大多數都有用量化在作交易,我們覺得走量化應該是一條可以深入研究的選擇。
最近得到的一些產出與回饋,更加深了我們的信心。
今年市場變數多,量化碰到黑天鵝通常都不大妙,不過從數據中找出稍縱即逝但高機率重覆出現的交易機會,這樣的研究方式,還會是小編接下來努力的方向。

跌多少、跌多久才值得開始抄底?

【大修正後的抄底系列之二~】
上一篇介紹要抄底先研判是反彈還是止跌回昇的指標,這一篇則是來討論股價在多久之內跌了多少%才值得留意。
不囉嗦,直接公佈答案:30天跌超過28.5%
客倌一定會說哩咧騙肖仔 ! 這是經驗法則嗎?
我沒那麼厲害啦!這是我們AI小組拿歷史數據跑模型後得出來的結論,要驗證看看嗎?
請大家跑一下,下方的選股腳本:
value1=close/close[30]-1;

if value1>-0.703448

and value1<-0.284939047

then ret=1;
停利用6.5%或20天,不停損,不限制同時進場次數,然後過去五年會有18896次交易,其中16000次會獲利出場,勝率高達84.67%。
如果您覺得用五年因為都是多頭市場,這樣不客觀,也可以把回測的時間拉長,我用過去十年的話勝率是82%,過去十二年的話勝率是80%,數字都十分的漂亮。
這個腳本及回測,不是說只要看到30天跌了28.49%就下去買,而是說如果近30個交易日跌幅落在28.49%~70.34%之間的話,反彈達到6.5%的機率是高的。
所以我們就可以開始在30天跌28.49%以上的情況下,開始發展各式各樣的抄底策略,因為在這樣的前提條件下,股價落底或至少有個小反彈的機率是蠻高的。
以上是今天跟大家分享的第二個抄底觀察。
到這邊我們用指標來研判大盤是不是合適抄底,也知道股價30天跌超過28.49%後可以開始找進場點,明天我再來整理找進場點時,如果出現那些訊號時可以留意。
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大修正後的抄底系列之一~ 來研判是反彈還是回升的領先指標

小編過往寫了不少大跌後抄底的選股策略,這陣子就來跟大家再整理一次。
在分享這些策略之前,先跟大家介紹一個指標。
以前市場老師父常說,新手套在頭部,老手套在半山腰,所以我們得先分清楚目前是反彈還是回昇。
所有抄底的策略輸錢的交易,最常見的就是在大盤還沒見底時就出現的抄底訊號,以及進場後來不及停利而最終必須停損出場的交易。
這個指標先前也跟大家介紹過,就是拿權值股前100檔去計算目前有多少檔站在月線之上。
這個指標的腳本如下,大家可以複制到腳本編輯器裡,不用自己一檔一檔敲。
setbackbar(200);

settotalbar(1000);

array:T50[100](0);

t50[1]=GetSymbolField("5876.tw","close");

t50[2]=GetSymbolField("2317.tw","close");

t50[3]=GetSymbolField("2412.tw","close");

t50[4]=GetSymbolField("1301.tw","close");

t50[5]=GetSymbolField("1303.tw","close");

t50[6]=GetSymbolField("2454.tw","close");

t50[7]=GetSymbolField("1326.tw","close");

t50[8]=GetSymbolField("2308.tw","close");

t50[9]=GetSymbolField("2882.tw","close");

t50[10]=GetSymbolField("2881.tw","close");

t50[11]=GetSymbolField("2891.tw","close");

t50[12]=GetSymbolField("2002.tw","close");

t50[13]=GetSymbolField("1216.tw","close");

t50[14]=GetSymbolField("3008.tw","close");

t50[15]=GetSymbolField("2886.tw","close");

t50[16]=GetSymbolField("3711.tw","close");

t50[17]=GetSymbolField("2357.tw","close");

t50[18]=GetSymbolField("2474.tw","close");

t50[19]=GetSymbolField("3045.tw","close");

t50[20]=GetSymbolField("6505.tw","close");

t50[21]=GetSymbolField("2303.tw","close");

t50[22]=GetSymbolField("2382.tw","close");

t50[23]=GetSymbolField("2207.tw","close");

t50[24]=GetSymbolField("2892.tw","close");

t50[25]=GetSymbolField("4938.tw","close");

t50[26]=GetSymbolField("2884.tw","close");

t50[27]=GetSymbolField("2912.tw","close");

t50[28]=GetSymbolField("2885.tw","close");

t50[29]=GetSymbolField("2883.tw","close");

t50[30]=GetSymbolField("2105.tw","close");

t50[31]=GetSymbolField("2880.tw","close");

t50[32]=GetSymbolField("2330.tw","close");

t50[33]=GetSymbolField("4904.tw","close");

t50[34]=GetSymbolField("5880.tw","close");

t50[35]=GetSymbolField("2823.tw","close");

t50[36]=GetSymbolField("9904.tw","close");

t50[37]=GetSymbolField("1402.tw","close");

t50[38]=GetSymbolField("1101.tw","close");

t50[39]=GetSymbolField("2887.tw","close");

t50[40]=GetSymbolField("2890.tw","close");

t50[41]=GetSymbolField("2801.tw","close");

t50[42]=GetSymbolField("2633.tw","close");

t50[43]=GetSymbolField("5871.tw","close");

t50[44]=GetSymbolField("2301.tw","close");

t50[45]=GetSymbolField("2395.tw","close");

t50[46]=GetSymbolField("2354.tw","close");

t50[47]=GetSymbolField("9904.tw","close");

t50[48]=GetSymbolField("1102.tw","close");

t50[49]=GetSymbolField("2408.tw","close");

t50[50]=GetSymbolField("2227.tw","close");

t50[51]=GetSymbolField("2409.tw","close");

t50[52]=GetSymbolField("6669.tw","close");

t50[53]=GetSymbolField("2377.tw","close");

t50[54]=GetSymbolField("2888.tw","close");

t50[55]=GetSymbolField("4958.tw","close");

t50[56]=GetSymbolField("3037.tw","close");

t50[57]=GetSymbolField("2301.tw","close");

t50[58]=GetSymbolField("9921.tw","close");

t50[59]=GetSymbolField("2049.tw","close");

t50[60]=GetSymbolField("5269.tw","close");

t50[61]=GetSymbolField("1476.tw","close");

t50[62]=GetSymbolField("3481.tw","close");

t50[63]=GetSymbolField("8464.tw","close");

t50[64]=GetSymbolField("8454.tw","close");

t50[65]=GetSymbolField("2823.tw","close");

t50[66]=GetSymbolField("2603.tw","close");

t50[67]=GetSymbolField("3231.tw","close");

t50[68]=GetSymbolField("2324.tw","close");

t50[69]=GetSymbolField("2633.tw","close");

t50[70]=GetSymbolField("2356.tw","close");

t50[71]=GetSymbolField("9904.tw","close");

t50[72]=GetSymbolField("8046.tw","close");

t50[73]=GetSymbolField("2492.tw","close");

t50[74]=GetSymbolField("6409.tw","close");

t50[75]=GetSymbolField("2354.tw","close");

t50[76]=GetSymbolField("2353.tw","close");

t50[77]=GetSymbolField("2834.tw","close");

t50[78]=GetSymbolField("2227.tw","close");

t50[79]=GetSymbolField("2347.tw","close");

t50[80]=GetSymbolField("9914.tw","close");

t50[81]=GetSymbolField("6239.tw","close");

t50[82]=GetSymbolField("3702.tw","close");

t50[83]=GetSymbolField("2360.tw","close");

t50[84]=GetSymbolField("3406.tw","close");

t50[85]=GetSymbolField("2385.tw","close");

t50[86]=GetSymbolField("9945.tw","close");

t50[87]=GetSymbolField("2337.tw","close");

t50[88]=GetSymbolField("3044.tw","close");

t50[89]=GetSymbolField("1504.tw","close");

t50[90]=GetSymbolField("1227.tw","close");

t50[91]=GetSymbolField("2313.tw","close");

t50[92]=GetSymbolField("2618.tw","close");

t50[93]=GetSymbolField("1605.tw","close");

t50[94]=GetSymbolField("2542.tw","close");

t50[95]=GetSymbolField("2344.tw","close");

t50[96]=GetSymbolField("1434.tw","close");

t50[97]=GetSymbolField("1229.tw","close");

t50[98]=GetSymbolField("2376.tw","close");

t50[99]=GetSymbolField("1722.tw","close");

t50[100]=GetSymbolField("2610.tw","close");
variable:count(0),i(0);
count=0;
for i=1 to 100 begin
if t50[i] > average(t50[i],22)
then count=count+1;
end;
plot1(average(count,3)-50);
用這個指標畫出來的圖如附圖:
大家從附圖中的說明來研判目前大盤是屬於多頭架構還是空頭架構。
其次是在空頭架構中,反彈時,站上月線的個股數不多,但如果是回升,站上月線的個股數會非常快速的持續增加。
要特別跟大家說明的是,上面的腳本是我先前寫的,目的只是跟大家報告可以透過這樣的方式來設計指標,這兩年成份股一直有在變,有的股票也下市了,請大家務必要自己再根據現況再調一下。

打造專屬的抄底指標

前幾天,同事問說能不能把怪傑33的抄底指標在XQ量化平台寫成指標給大家參考,我試著寫了一個如下,先聲明,這只是個Sample,目的是讓大家可以盡情的用這個Sample套上自己中意的抄底指標,然後應用在K線上,附圖是這個Sample跑在幾檔藍籌股上的圖,我寫的腳本如下:
if close*1.05<close[20] then begin
//20個交易日跌超過5%
if barfreq <> "D"
then raiseruntimeerror("不支援此頻率");
//只有在日線適用
condition1=false;
condition2=false;
condition3=false;
condition4=false;
condition5=false;
condition6=false;
condition7=false;
condition8=false;
condition9=false;
condition10=false;
switch(close) begin
case >150: value5=low*0.9;
case <50 : value5=low*0.98;
default: value5=low*0.95;
end;
//用value5來代表在K線上標註的進場點,讓他顯示在K線的下方
//==========法說會前大股東買超================
input: N1(5, "連續 N1 日成交量 > X1 張,N1");
input: X1(500, "連續 N1 日成交量 > X1 張,X1");
input: N2(14, "N2 日內有法說會,N1");
input: N3(3, "N3 日內主力買超數量總計佔成交量 X2 %,N3");
input: X3(2, "N3 日內主力買超數量總計佔成交量 X2 %,X2");
// 連續 N1 日成交量 > X1 張
Condition11 = trueall(volume > X1, N1);
// N2 日內有法說會
value1 = DateDiff(GetField("法說會日期"), Date);
Condition12 = 0 < value1 and value1 < N2;
// N3 日內主力買超數量總計佔成交量 X3 %
Condition13 = summation(GetField("主力買賣超張數","D"), N3)
 > summation(volume, N3) * X3 / 100;
// 關鍵券商買超
Condition14 = GetField("關鍵券商買賣超張數","D") > 0;
if condition11 and condition12 and condition13 and condition14
then condition1=true;
if condition1 then
plot1(value5," 法說會前公司派買超");
//============股價接近主力成本線====================
value1=GetField("主力買張");
value2=(o+h+l+c)/4;
value3=value1*value2;//做多金額
if summation(value1,40)<>0 then
value4=summation(value3,40)/summation(value1,40);
//金額除以張數等於成本
if absValue(value4/close-1)<0.04
then
condition2=true;
if condition2 then
plot2(value5*0.99,"股價接近主力成本線");
//===========近兩日主力買超==============
if trueall(GetField("主力買賣超張數","D")>500,2)
then
condition3=true;
if condition3 then
plot3(value5*0.98,"近兩日主力買超");
//===========資金重新回到該類股================
value6=GetField("成交金額","D");
value7=GetSymbolField("tse.tw","成交金額","D");
if value6<>0 then value8=value6/value7*100;
value9=average(value8,20);
value10=value8/value9;
if value10>1.1 then
condition4=true;
if condition4=true then
plot4(value5*0.97,"籌碼收集");
//===========法人同步買超====================
variable: v1(0),v2(0),v3(0),c1(0);
v1=GetField("外資買賣超");
v2=GetField("投信買賣超");
v3=GetField("自營商買賣超");
c1= barslast(minlist2(v1,v2,v3)>100);
if c1=0 and c1[1]>10 then
condition5=true;
if condition5=true then
plot5(value5*0.96,"法人同步買超");
//========DIF-MACD 翻正=============
input: _TEXT3("===============","MACD參數");
input: FastLength(12,"DIF短天數"), SlowLength(26, "DIF長天數"), MACDLength(9, "MACD天數");
variable: difValue(0), macdValue(0), oscValue(0);
MACD(weightedclose(), FastLength, SlowLength,MACDLength, difValue, macdValue, oscValue);
variable:c6(0);
c6=barslast(oscValue Crosses Above 0);
if c6=0 and c6[1]>10 then
condition6=true;
if condition6 then
plot6(value5*0.95,"DIF-MACD 翻正");
//========開盤委買遞增======================
var:o1(0);
o1=getField("開盤委買", "D");
if o1>o1[1] and o1[1]>o1[2] then
condition7=true;
if condition7 then
plot7(value5*0.94,"開盤委買遞增");
//=========總成交次數明顯增加================
variable: t1(0),mat1(0),c8(0);
t1=GetField("總成交次數","D");
mat1=average(t1,20)*1.1;
c8=barslast(t1 crosses over mat1 and close>close[1]);
if c8=0 and c8[1]>20 then
condition8=true;
if condition8 then
plot8(value5*0.93,"成交次數明顯增加");
//=========連兩日股價表現優於大盤==================
variable:s1(0),c9(0);
s1=GetField("強弱指標","D");
c9=barslast(trueall(s1>0,2));
if c9=0 and c9[1]>20 then
condition9=true;
if condition9 then
plot9(value5*0.92,"連兩日股價表現優於大盤");
//============股價跌回BBand下緣後回升================
input:length(20);
variable:up1(0),down1(0),mid1(0),bbandwidth(0);
up1 = bollingerband(Close, Length, 1);
down1 = bollingerband(Close, Length, -1 );
mid1 = (up1 + down1) / 2;
if absValue(close/down1-1)<0.03
and close>close[1]
and down1>down1[1]
and down1[1]>down1[2]
then condition10=true;
if condition10 then
plot10(value5*0.91,"股價跌回BBand下緣後回升");
end;
這陣子行情不好,寫抄底腳本就怕接到下跌中的刀子,大家可以留意一下,最好是有多個不同的抄底指標都出訊號會比較safe一點
另外還是要再聲明一下,這只是樣本,真的拿去用了,買股票套牢了別去告我,小弟只是拋磚引玉,期待各位大大拿來改出千古一指標的
最後祝大家操作順利
至於要在K線圖上要如何呈現那個三角形的標誌,可以參考以下這一篇 ➤https://pse.is/3m5sbj
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上漲家數指標

近來大盤多空變化較大,時多時空,乍多還空,我想來跟大家分享我自己設計的一些研判後市多空的指標。
今天跟大家介紹的是一個叫作上漲家數指標,這個指標的寫法如下:
input:shortterm(5,"短期均線");
value1=GetField("上漲家數");
value2=average(value1,shortterm);
plot1(value2,"均線");
plot2(600);
plot3(300);
用這個腳本畫出來的圖如附圖。
從腳本的寫法,這指標的概念很單純,就是畫出上市公司中,每天上漲家數的五日移動平均線。
從圖上大家也可以看得出來,這條平均線大致就在300到600之間移動,跌破300 代表市場極度悲觀,但也醞釀著反彈的契機,突破600,代表市場極度樂觀,但也代表短線有樂極生悲的壓力
這兩天的台股,就是這樣的情況。
從比較長線來看,我非常在意這條線跟指數是否出現背離的情況。
以今年六月到七月中為例,指數還在高檔,但上漲家數的五日移動平均線的高點是逐步下滑,這代表上漲的股票愈來愈少,這對我來說就是警訊。
但相反的,如果指數在盤整,但這條線一底高過一底,我就覺得後市應該偏多,因為上漲的家數在變多。

前十大綜合券商總公司買賣超指標

我在研判大盤多空方向時,會參考的一個指標是前十大綜合券商總公司的合計買賣超情況。
這個指標XQ是內建的,不必自己特別寫。
由於代操及壽險等法人主要是下在這十個點,所以我通常都是拿這個指標來當成除了投信買賣超之外的本土法人動向指標。
這個指標我觀察了很久,法人最明顯的作法是會逢低抄底,但有賺就跑,所以當大盤下跌後,如果這個指標出現買超,代表法人是逢低撿便宜,代表他們至少對一些個股還站在買方,如果大盤下殺後反彈,這個指標仍是賣超,那就代表還沒有到這些波段資金抄底的目標區。
用這個指標有幾點心得跟大家分享:
一、法人如果下跌時有抄底,大盤在漲時他們反而會開始調節,但只要賣超的情況不嚴重,不會影響多頭續攻,如果調節之後又反手買超,那就可能覺得是大多頭行情,看回不回
二、長期累計買賣超如果跟指數背離,要小心 這幾波指數大跌前,這個指標都有提前作頭
三、如果這個指標從長期賣超轉成持續買超,代表法人認為波段下跌滿足點到了
以上是今天跟大家介紹的大盤指標。
開這系列的目的,是跟大家分享我平日操作時用的工具。
還是特別說明,因為我工作的關係,九點五分之後基本上就不方便一直盯盤,所以我大多數的工具都是以日線為計算基礎,每個人的情況不一樣,用的工具也不一樣,投資風格也不一樣,這點得先跟大家說清楚。

均買均賣張指標

在研判大盤後市時,我會用這個指標來觀察市場的參與情況
這個指標的腳本如下:
value1=getField("委買均", "D");
value2=getField("委賣均", "D");
value3=value1-value2;
plot1(value3,"委買委賣均張差");
plot2(value1,"委買均張");
plot3(value2,"委賣均張");
這是把每天的委買均張與委賣均張都畫成一條線,再把兩者的差畫成柱狀線。
這個指標我用了蠻久了,大致可以規納出幾個心得:
一、多頭市場委買均張跟委賣均張會同步走高,代表市場參與的資金愈來愈多,相反的,空頭市場買賣單都會同步往下走,代表資金在抽離市場中
二、如果指數上漲而委買委賣均張在往下走,代表散戶盤,操作上要開始見好就收
三、如果下跌後委賣均急縮而委買均突然上升,代表散戶賣而特定大戶在買,是止跌訊號
四、差額愈來愈大是賣壓變大,差額愈來愈小是多頭趨勢
五、買賣盤同探谷底也是止跌訊號之一
這個指標對我波段的研判上有一定的幫助 從這個指標來看,目前是散戶盤,資金抽離的情況在持續中,8/20買賣單同探谷底後,有了這波反彈,這兩天要注意買賣差會不會再次擴大
以上是今天跟大家介紹,我每天都會看一下的大盤檢查指標。
我用它來想像及模擬目前的市場多空氣氛,推薦給大家。

外盤量佔比指標

在研判大盤後市時,另一個我很常用的指標是外盤量佔比指標,這個指標的腳本如下
value1=getField("內盤量");
value2=getField("外盤量");
input:period(5,"計算區間");
value3=summation(value1,period);//區間內盤量合計
value4=summation(value2,period);//區間外盤量合計
value5=value3+value4;//區間內外盤量合計
if value5<>0 then
value6=value4/value5*100;
plot1(value6,"外盤量佔比指標");
plot2(50);
plot3(45);
從腳本就計算公式就可以了解到,這個指標是把最近幾天的內外盤量合計當分母,外盤量當分子,這樣的比例如果超過五成,就代表外盤買進的力道較強勁,反之如果低於五成,那就是賣壓比較大,我用這個指標,一般都是計算最近五天的內外盤量。
附圖是這個指標跟大盤K線的連動圖,大家可以發現,這個指標對大盤的多空方向是有很強大的參考價值,特別是如果要搶反彈 最好是這個數字從45以下回到45以上時才動作,這樣比較不會過早出手。
我一直相信,如果多空大方向站對邊,就算選股選的不好,也只是賺的比別人少而已,但如果站錯邊,那就是贏與輸的差別了。

法人賣出比重

今天來跟大家介紹法人賣出比重這個指標,首先也是先跟大家介紹指標的腳本:
value1=GetField("法人賣出比重");
value2=average(value1,5);
plot1(value2,"法人賣出比重");
plot2(30);
plot3(20);
法人賣出比重顧名思義,就是全體法人今天賣出金額佔大盤成交值的比重,大家可以參考附圖,這個比重通常是在兩成到三成之間游走,這個指標是取這個數字的五日移動平均。
我在使用這個指標時,重視的是它的趨勢,以及是否出現背離。
通常如果指數往上走,但法人賣出比重卻往下時,代表後市仍是多方佔優勢,如果是法人賣出比重往上走,大盤往下時,代表後市空方佔優勢。