Author Archives: 發財橘子

布林值是很常被應用的技術分析工具，布林通道的的值是股價的移動平均線再加上N個股價的標準差。這個指標是來自於統計學的概念，統計學裡，變異數是把每一點到平均線的差的平方加總起來除以計算天數，這個數字愈大，代表股價的波動愈大。標準差則是把變異數開根號，統計學上教我們，如果股價的波動是屬於一種常態分配，那麼股價的波動範圍，有超過95%的機率會在正負兩個標準差之內。

所以如果布 林值的上下兩條線在收斂，代表波動幅度在變小，股價陷入整理，這時候如果股價創高，且突破均價，那就有可能是一個多頭的起點。

根據這樣的邏輯，所寫的腳本如下

condition1=false;
 
setbackbar(20);
input:length(20);
variable:up1(0),down1(0),mid1(0),bbandwidth(0);
up1 = bollingerband(Close, Length, 2);
down1 = bollingerband(Close, Length, -2 );
mid1 = (up1 + down1) / 2;

bbandwidth = 100 * (up1 - down1) / mid1;

if linearregslope(up1,10)[1]<0
and linearregslope(down1,10)[1]>0
and bbandwidth[1]*1.1<average(bbandwidth,20)[1]
and close crosses over mid1
and close crosses over highest(high[1],2)
then ret=1;

以下的例子，就是符合上述腳本的標的

這個策略在基金投資的

回測報告如下

如果在空頭市場，過去七天有五天是收黑，而且成交量比二十日均量減少超過兩成，那麼這是人氣衰退的重要訊號。

對應的腳本如下

if countif(close<open,7)>=5
//過去七天有五天以上收黑
and volume*1.2<average(volume,20)
//成交量比二十日均量減少超過兩成
then ret=1;

一個多頭市場的末升段，往往會出現空頭全面潰敗，市場一面樂觀的飆漲行情，這時上漲的角度會是又急又陡，如果這樣的趨勢線被跌破了，那就可能是整個波段行情的結束。

基於這樣的想法，所寫的腳本如下

input:Length(10); setinputname(1,"上升趨勢計算期數");
input:_Angle(30); setinputname(2,"上升趨勢角度");

settotalbar(Length + 3);

variable: TrendAngle(0);
variable: TrendAngleDelta(0);

if Close< Close[1] and Close[1] <Close[2] and Close[Length]>0 then begin

linearreg((high/Close[Length]-1)*100,Length,0,value1,TrendAngle,value3,value4);
 
TrendAngleDelta =TrendAngle-TrendAngle[1];
IF TrendAngleDelta-TrendAngleDelta[1] < -10 and close >Close[Length] THEN RET=1;
 
end;

這樣的賣出訊號，出現的次數有限，可以檢視其出現的位置是否真的是一大段的漲幅的最後。

井字型死亡交叉是四個天期的移動平均線呈現兩條短天期均線向下，兩條較長天期均線向上的排列方式，可以用以下的圖來表示

通常這種情況極有可能是一個作頭的訊號。

對應的腳本如下

variable:a5(0),a10(0),a20(0),a30(0);
a5=average(close,5);
a10=average(close,10);
a20=average(close,20);
a30=average(close,30);

if linearregslope(a5,5)<0
and linearregslope(a10,5)<0
and linearregslope(a20,5)>0
and linearregslope(a30,5)>0
then ret=1;

週線跌破月線，是移動平均線在應用上一個很常見的賣出訊號。特別是如果出現這個訊號之前，價格是屬於盤頭的形態，那就有更高的可信度

以加權指數為例

我們可以發現，這個賣出訊號出現的頻率不低，在空頭市場，之後往往出現大跌一段的走勢，但在多頭及盤整市場，就未必那麼靠譜。所以這個賣出訊號在應用上，還是要考量目前整體大環境是否有利於資金往股票市場匯聚，如果全體市場一片榮景，只有個別領域或市場出現這個訊號，那就需要更多其他賣出訊號來佐證了。

MACD死亡交叉 是被普遍應用的賣出訊號，但我們以加權指數為例，在實務上，不一定一出現死亡交叉就賣出，因為這可能受到當時消息面或突發事件的影響，也可以是把死亡交叉當日的最低價做為一個基準價，一旦價格跌破這一基準價時再賣出。

根據這樣的邏輯所寫的腳本如下：

input: FastLength(12), SlowLength(26), MACDLength(9);
variable: difValue(0), macdValue(0), oscValue(0),Kprice(0);

SetInputName(1, "DIF短期期數");
SetInputName(2, "DIF長期期數");
SetInputName(3, "MACD期數");

MACD(weightedclose(), FastLength, SlowLength, MACDLength, difValue, macdValue, oscValue);

if difValue Crosses Below macdValue then Kprice =L;

if Close crosses under Kprice then ret=1;

DMI是一個被廣泛使用的技術分析指標，是由技術分析大師威爾德(J. Welles Wilder)所開創出來一組技術工具。它不僅是威爾德自認為最實用的技術分析工具，同時也是深受一般技術分析師肯定的分析工具之一。DMI指標是一套在理論與實際應用上都相當複雜的技術指標。

input:Length(14); setinputname(1,"計算期數");
variable: pdi(0), ndi(0), adx_value(0);
DirectionMovement(Length, pdi, ndi, adx_value);
if pdi<pdi[1] and ndi>ndi[1] and ndi crosses over pdi then ret=1;

MACD是大家耳熟能詳的技術分析指標，英文原名為 Moving Average Convergnece & Divergence，也就是收斂發散移動平均線的意思，所以顧名思義它是移動平均線的一種。這個指標在技術分析各指標當中，算是極普遍又有名的一個。以下是MACD的計算步驟：

1.      計算出真實成本：

　Pt=Ct ´ 1/2 + Ht ´ ¼ + Lt  ´ ¼    其中 Ct為收盤價， Ht為最高價， Lt為最低價

2.      計算兩條平滑平均線 12EMA與26EMA

Et =  Et-1  +  α  ´  (  Pt  –  Et-1  )

其中 Et為當日平滑平均值， Et-1為前一日平滑平均值，  Pt為當日真實成本，         

α= 2 / ( 1+ MA)  ； MA = 平均天數 (即=12或26 )

3. 計算正負差線

DIF = 12EMA – 26EMA

4. 計算MACD線(或稱EDA線)

   將DIF線取九天EMA平均值即得

5.柱線 = DIF線–MACD線

根據這個公式，DIF-MACD就是 12日與26日平滑平均線的差值跟其九日移平均線的差，如果短期股價是上漲，DIF就應該是往上走，跟MACD之間的差應該是正的，如果趨勢往下，這個值就會翻黑。

舉加權指數為例

從上圖來看，DIF-MACD翻負，在多頭及盤整時基本上算是漲勢的拉回或修正，但在空頭市場，則是跌勢的確認，所以當出現這個訊號時，可以搭配其他型態上等因素一起考量，如果是在一個大環境不利多頭發展的情況下，那麼這個訊號就必須被嚴肅的看待。

以下是這個賣出訊號的腳本

// DIF-MACD翻負
input: FastLength(12, "DIF短期期數"), SlowLength(26, "DIF長期期數"), MACDLength(9, "MACD期數");
variable: difValue(0), macdValue(0), oscValue(0);
MACD(weightedclose(), FastLength, SlowLength, MACDLength, difValue, macdValue, oscValue);
 
if oscValue Crosses Below 0
then ret=1;