可能要上櫃轉上市的交易策略

By | 2023-11-09
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上櫃轉上市，往往被視為是利多，但其實股價常常都會領先反應，等到真的櫃轉市，往往是利空出盡，像今年就有泰博，保瑞，台境，精聯等幾家櫃轉市，其股價就先反應在申請前。我試著寫了一個腳本，來尋找那些有可能會上櫃轉上市的公司，然後當符合這些條件的個股出現暴量剛上漲時進場，回測的結果有不錯的勝率，分享給大家。

上市跟上櫃的標準不大一樣，櫃買中心作了一個比較表如下：

根據這個對照表，我寫了一些選股條件，用來篩選出可能符合上市條件的上櫃股票。

條件如下圖：

用這些選股條件選出的上櫃股票，再加上暴量起漲這個進場時機的腳本：

Input: day(20,"日期區間");
Input: ratioLimit(7, "區間最大漲幅%");

Condition1 = C=highest(C,day);
//今日最高創區間最高價

Condition2 = V=highest(v,day);
//今日成交量創區間最大量

Condition3 = highest(H,day) < lowest(L,day)*(1 + ratioLimit*0.01);
//今日最高價距離區間最低價漲幅尚不大

Ret = Condition1 And Condition2 And Condition3;

 

一旦出現暴量起漲的現象時就進場，我拿過去七年的上櫃所有普通股去回測，停損停利都設為7%，回測報告如下：

這是一個針對上櫃股票的事件型交易策略，交易次數不算多，勝率則算是蠻高的。

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