上市櫃公司陸續公佈第三季財報，今天來跟大家介紹一個，我在每季財報公佈後會用的交易策略，這個策略是去尋找毛利率有明顯改善的公司，這些公司股價開始價量齊揚，從回測上來看，是勝率頗高的進場點。
首先跟大家分享我使用的選股策略：
首先，我要找的是，近一季毛大率成長大於20%且連續四季毛利率都大於10%的公司，一季毛利率成長兩成，代表公司的營運面有著明顯的改善，如果最近一個月的月營收成長大於5%，代表這樣的改善在持續中。
如果這樣的公司屬於中小型低價股，法人有可能沒有提早發現，這就是我們個人投資人的機會。
至於月漲幅小於5%，是怕買到有心人已經拉上去等著要趁利多出貨的股票。
光這些條件，不考慮是否暴量剛起漲，如果停損停利都設為7%，近七年的回測報告如下：
這樣的收益曲線及近60%的勝率，代表這樣的選股方式，的確有其一定的道理。
但如果用這樣的選股策略去挑股票，會挑到一大堆沒有量的股票，七年3618次的交易訊號，平均一年500多次，實在太多了。
所以我才加上暴量剛起漲這個策略，在這些股票價量創20日新高時才進場。
Input: day(20,"日期區間"); Input: ratioLimit(7, "區間最大漲幅%"); Condition1 = C=highest(C,day); //今日最高創區間最高價 Condition2 = V=highest(v,day); //今日成交量創區間最大量 Condition3 = highest(H,day) < lowest(L,day)*(1 + ratioLimit*0.01); //今日最高價距離區間最低價漲幅尚不大 Ret = Condition1 And Condition2 And Condition3;
這個腳本我常用，主要是光這個腳本就有不錯的勝率：
把上述的選股條件加上這個暴量起漲的腳本之後，回測報告如下圖
這兩個策略結合在一起之後，勝率高達75%，缺點是交易次數七年只有161次，稍嫌少了一點，大家可以重新調整一下各個選股條件，或許會有更好的效果。
這個策略我試著用【量化積木】來組，條件如下：
有興趣的朋友可以試看看。
這個策略的概念是透過尋找毛利率有明顯改善的低價中小型股，去找到轉機股，然後當這些個股開始在股價有所表現時進場，當初的想法是大家看財報時常會先看EPS，但有些公司可能EPS還沒有太突出表現，但毛利率已有明顯的改善，所以從這樣的方式去挑股票。
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