市場有一個傳說： 外資認養股如果股價突破外資成本線時，是買進的好時機。我們來實驗看看，這樣的說法有沒有根據。
首先先寫一個突破外資成本線的腳本：
value1=getField("外資成本", "D");
if close cross over value1 then ret=1;
系統有內建外資成本這個欄位，用getfield這個語法直接取用即可。
接下來，根據坊間對外資認養股的定義，我們設一個選股條件為外資持股比例大於10%。
把這兩個條件結合成一個選股策略，然後去回測，停損停利設7%，過去三年的回測報告如下圖：
回測結果顯示，績效完完全全被大盤給打敗，這絕對不是個好的選股策略，千萬別再相信這個傳說。
為何傳說總是美好，但現實總是殘酷？
原因是創造傳說的人，總會舉出一個完美的例子，但回測則是把所有符合條件的交易都列出來，例子容易舉，真的下去實戰時就挫起來了。
我對這種認養的概念是很排斥的，因為外資都買那麼多了，接下來應該是等著賣的機率比較高吧！
而且，如果是權值股，外資動不動持股都超過一成，那是在買權重，也未必就是股價上漲的訊號。
我先前寫過一個外資鍾愛股連買三天的選股策略：
value1=GetField("外資買賣超");
value2=GetField("外資持股比例");
if value2>10
and trueall(value1>500,3)
and barslast(trueall(value1>1000,3))[1]>20
then ret=1;
一樣是用外資持股比例超過一成，但加上過去三天每天都買超達500張以上，以及過去20天以上都沒有單日買超達到1000張以上。
另外再加上暴量剛起漲這個條件：
input: Length(20); setinputname(1,"計算期數"); input: VLength(10); setinputname(2,"均量期數"); input: volpercent(50); setinputname(3,"爆量增幅%"); input: Rate(5); setinputname(4,"離低點幅度%"); settotalbar(3); setbarback(maxlist(Length,VLength)); if Close > Close[1] and Volume >= average(volume,VLength) *(1+ volpercent/100) and Close <= lowest(close,Length) * (1+Rate/100) then ret=1;
這個腳本是找出成交量比十日均量成長超過五成，且股價離20日最低點沒有超過4%的上漲股。
結合這兩個腳本，找出外資高持股比例，最近三天連續買超，過去很久沒有大買超，股價上漲，成交量比先前高出不少且離底部不遠的股票。
各位可以把這兩個腳本加進來變成一個選股策略，然後去跑回測看看，效果比上面那個好太多了。
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